Сравнение RICK с STZ
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RICK returned 11.05%/yr vs 1.01%/yr for STZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RICK и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RICK показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции RICK превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 11.05% против 1.01% соответственно.
RICK
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 13.59%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -30.50%
- 3 года*
- -28.96%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- 11.05%
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам RICK и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 15.11% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | 64.51% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between RICK and STZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1995 г. | 0.14 |
The correlation between RICK and STZ shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RICK:
$211.65M
STZ:
$25.79B
RICK:
-$0.77
STZ:
$11.23
RICK:
0.82
STZ:
2.84
RICK:
0.92
STZ:
3.08
RICK:
$281.63M
STZ:
$9.14B
RICK:
$176.59M
STZ:
$4.71B
RICK:
$30.38M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICK vs. STZ — Ранг доходности на риск
RICK
STZ
Сравнение RICK c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RICK | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.39 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.68 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RICK и STZ
Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICK | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -67.39% | -27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -26.51% | -22.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.58% | -51.28% | -21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.09% | -51.28% | -26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.72% | -53.53% | -25.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.23% | -42.57% | -28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.94% | -16.60% | -37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.20% | 15.01% | +20.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICK и STZ
RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICK | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 8.54% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 23.36% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.45% | 30.17% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 24.56% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.00% | 26.96% | +25.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICK и STZ
Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности STZ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.06% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RICK и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RICK и STZ
RICK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
RICK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
RICK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
RICK and STZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RICK has higher volatility (10.13%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs STZ's -67.39%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RICK и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор