PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STZ с TSLA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 1.01% против 39.72% соответственно.

STZ

1 день
3.77%
1 месяц
4.33%
С начала года
9.07%
6 месяцев
2.07%
1 год
-7.48%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
1.01%

TSLA

1 день
1.82%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
-11.45%
1 год
24.94%
3 года*
16.25%
5 лет*
14.86%
10 лет*
39.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		9.07%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
TSLA
Tesla, Inc.		-9.63%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between STZ and TSLA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.21

The correlation between STZ and TSLA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$25.79B

TSLA:

$1.44T

EPS

STZ:

$11.23

TSLA:

$1.10

Коэффициент P/E

STZ:

13.22

TSLA:

370.20

Коэффициент PEG

STZ:

8.24

TSLA:

45.29

Коэффициент P/S

STZ:

2.84

TSLA:

14.66

Коэффициент P/B

STZ:

3.08

TSLA:

17.10

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$9.14B

TSLA:

$97.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$4.71B

TSLA:

$18.66B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$3.05B

TSLA:

$10.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

STZ vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.62

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.13

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.92

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

2.10

-2.78

STZ vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и TSLA

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-73.63%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-29.93%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-53.77%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-73.63%

+22.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-73.63%

+20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.57%

-17.03%

-25.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-22.72%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

13.06%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и TSLA

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.54%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

14.25%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

28.73%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

44.49%

-14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

58.98%

-34.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

59.14%

-32.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и TSLA

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.92B
22.39B
(STZ) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STZ и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Brands, Inc. и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.0%
21.1%
Активы портфеля
STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

STZ and TSLA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (14.25%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор