Сравнение USD=X с SGOV
USD=X (USD Cash) is a currency, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 3.56%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. SGOV — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGOV
Сравнение USD=X c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 195.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 398.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4,461.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и SGOV
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и SGOV
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.05%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.05% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 0.13% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 0.20% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 0.24% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 0.24% | -0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV has higher volatility (0.05%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs SGOV's -0.03%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор