Сравнение MO с TTD
MO (Altria Group, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MO returned 16.36%/yr vs -20.31%/yr for TTD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.21%.
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MO и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between MO and TTD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between MO and TTD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$120.36B
TTD:
$9.19B
MO:
$4.79
TTD:
$0.89
MO:
15.00
TTD:
21.71
MO:
0.32
TTD:
0.28
MO:
5.54
TTD:
3.16
MO:
$21.82B
TTD:
$2.97B
MO:
$14.80B
TTD:
$2.31B
MO:
$11.70B
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. TTD — Ранг доходности на риск
MO
TTD
Сравнение MO c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.71 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.92 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -1.28 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и TTD
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -86.45% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -78.94% | +62.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -86.45% | +70.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -86.45% | +60.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -86.18% | +82.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -27.27% | +15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 56.84% | -50.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и TTD
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.71%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 18.89% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 41.21% | -23.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 64.24% | -41.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 67.34% | -46.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 68.43% | -45.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и TTD
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и TTD
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
MO and TTD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs TTD's -86.45%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор