Сравнение PRNDY с BABA
PRNDY (Pernod Ricard SA.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PRNDY returned -27.43%/yr vs 11.06%/yr for BABA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRNDY и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNDY показывает доходность -14.20%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%.
PRNDY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -24.70%
- 3 года*
- -27.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам PRNDY и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | -14.20% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -27.91% |
Correlation
The correlation between PRNDY and BABA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between PRNDY and BABA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRNDY:
$18.55B
BABA:
$272.45B
PRNDY:
€1.98
BABA:
CN¥33.90
PRNDY:
6.41
BABA:
22.55
PRNDY:
0.57
BABA:
1.01
PRNDY:
0.76
BABA:
2.26
PRNDY:
1.04
BABA:
1.75
PRNDY:
€21.18B
BABA:
CN¥811.51B
PRNDY:
€12.50B
BABA:
CN¥332.88B
PRNDY:
€6.13B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNDY vs. BABA — Ранг доходности на риск
PRNDY
BABA
Сравнение PRNDY c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRNDY | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.06 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.12 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRNDY и BABA
Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNDY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -80.09% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.41% | -39.94% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.31% | -39.94% | -26.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.09% | -62.20% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -37.56% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.72% | 19.58% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNDY и BABA
Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 6.80%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNDY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 10.07% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 29.24% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 43.83% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 51.40% | -24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 43.40% | -16.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNDY и BABA
Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности BABA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.51% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRNDY и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRNDY и BABA
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
PRNDY and BABA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to PRNDY (6.80%). In terms of maximum drawdown, PRNDY dropped -67.59% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRNDY и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор