PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 1128.HK с PENN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1128.HK с PENN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

1128.HK (Wynn Macau Ltd) and PENN (Penn National Gaming, Inc.) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, 1128.HK returned -5.26%/yr vs 4.42%/yr for PENN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1128.HK и PENN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Wynn Macau Ltd (1128.HK) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1128.HK торгуется в HKD, в то время как PENN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PENN были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1128.HK показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у PENN с доходностью 45.00%. За последние 10 лет акции 1128.HK уступали акциям PENN по среднегодовой доходности: -5.26% против 4.42% соответственно.

1128.HK

1 день
1.85%
1 месяц
5.77%
6 месяцев
-0.42%
С начала года
-3.60%
1 год
-10.80%
3 года*
-6.31%
5 лет*
-10.73%
10 лет*
-5.26%
Всё время*
-0.82%

PENN

1 день
3.23%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
55.46%
С начала года
45.00%
1 год
15.69%
3 года*
-6.90%
5 лет*
-21.79%
10 лет*
4.42%
Всё время*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1128.HK и PENN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1128.HK
Wynn Macau Ltd		-3.60%17.14%-14.13%-26.09%36.58%-51.08%-32.19%18.86%-27.88%107.95%
PENN
Penn National Gaming, Inc.		45.00%-25.44%-24.22%-12.40%-42.62%-39.64%236.39%35.02%-39.77%128.94%

Correlation

The correlation between 1128.HK and PENN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г.

0.08

The correlation between 1128.HK and PENN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wynn Macau Ltd

Penn National Gaming, Inc.

Часто сравнивают с 1128.HK:
1128.HK с 0027.HK1128.HK с CARL-B.CO1128.HK с HL1128.HK с SGOV1128.HK с BABA1128.HK с TTD1128.HK с BTI
Часто сравнивают с PENN:
PENN с DKNGPENN с FLTR.LPENN с SPYPENN с IWMPENN с VTIPENN с VOOPENN с MO

Доходность на риск

1128.HK vs. PENN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1128.HK
Ранг доходности на риск 1128.HK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1128.HK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1128.HK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1128.HK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1128.HK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1128.HK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PENN
Ранг доходности на риск PENN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1128.HK c PENN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Macau Ltd (1128.HK) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1128.HKPENNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.34

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.94

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.41

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

0.80

-1.29

1128.HK vs. PENN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1128.HK на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа PENN равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1128.HK и PENN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1128.HK и PENN

Максимальная просадка 1128.HK за все время составила -89.41%, примерно равная максимальной просадке PENN в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1128.HK и PENN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1128.HKPENNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.41%

-91.33%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.49%

-42.41%

+13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.07%

-56.64%

+14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.22%

-86.07%

+13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-91.33%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.34%

-84.29%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.14%

-41.72%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.76%

22.07%

-5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности 1128.HK и PENN

Текущая волатильность для Wynn Macau Ltd (1128.HK) составляет 8.41%, в то время как у Penn National Gaming, Inc. (PENN) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что 1128.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1128.HKPENNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

11.92%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

42.09%

-24.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

51.98%

-23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.30%

54.25%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.21%

61.58%

-16.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1128.HK и PENN

Дивидендная доходность 1128.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, тогда как PENN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1128.HK
Wynn Macau Ltd		7.42%6.23%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%4.69%6.26%2.55%4.86%11.59%
PENN
Penn National Gaming, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1128.HK и PENN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wynn Macau Ltd и Penn National Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1128.HK значения в HKD, PENN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1128.HK and PENN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1128.HK и PENN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор