Сравнение JD с BABA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или BABA.
Доходность
Сравнение доходности JD и BABA
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции JD превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 4.61% против -1.91% соответственно.
JD
25.70%
-11.63%
1.67%
31.53%
3.58%
4.61%
BABA
16.26%
-12.77%
2.08%
17.67%
-12.96%
-1.91%
Фундаментальные показатели
| JD | BABA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $56.71B | $214.42B |
| EPS | $2.75 | $3.86 |
| Цена/прибыль | 13.13 | 22.95 |
| PEG коэффициент | 1.27 | 0.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $842.84B | $708.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $130.80B | $262.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $22.67B | $100.28B |
Основные характеристики
| JD | BABA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | 1.60 |
| Индекс Язвы | 16.79% | 9.61% |
| Дневная вол-ть | 53.56% | 36.62% |
| Макс. просадка | -79.14% | -80.09% |
| Текущая просадка | -64.67% | -71.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JD и BABA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JD c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и BABA
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности BABA в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 2.09% | 2.08% | 2.21% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.86% | 1.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JD и BABA
Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JD и BABA
JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности