PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JD с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JD с BABA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или BABA.

Корреляция

Корреляция между JD и BABA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JD и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.17%
30.92%
JD
BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

0.40

BABA:

1.45

Коэф-т Сортино

JD:

1.02

BABA:

2.09

Коэф-т Омега

JD:

1.12

BABA:

1.27

Коэф-т Кальмара

JD:

0.29

BABA:

0.88

Коэф-т Мартина

JD:

1.13

BABA:

4.20

Индекс Язвы

JD:

19.06%

BABA:

16.04%

Дневная вол-ть

JD:

54.09%

BABA:

46.33%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

JD:

-66.53%

BABA:

-61.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$46.42B

BABA:

$284.72B

EPS

JD:

$3.67

BABA:

$6.81

Коэффициент P/E

JD:

8.85

BABA:

17.52

Коэффициент PEG

JD:

1.27

BABA:

0.69

Коэффициент P/S

JD:

0.04

BABA:

0.29

Коэффициент P/B

JD:

1.44

BABA:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$1.25T

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$140.27B

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

JD:

$51.32B

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 41.86%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: 0.21% против 3.76% соответственно.

JD

С начала года

-3.46%

1 месяц

-19.89%

6 месяцев

-16.12%

1 год

17.07%

5 лет

-4.52%

10 лет

0.21%

BABA

С начала года

41.86%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

23.47%

1 год

61.50%

5 лет

-9.69%

10 лет

3.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JD, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JD: 0.40
BABA: 1.45
Коэффициент Сортино JD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JD: 1.02
BABA: 2.09
Коэффициент Омега JD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JD: 1.12
BABA: 1.27
Коэффициент Кальмара JD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JD: 0.29
BABA: 0.88
Коэффициент Мартина JD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JD: 1.13
BABA: 4.20

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
1.45
JD
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и BABA

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности BABA в 0.55%

TTM202420232022
JD
JD.com, Inc.		3.01%2.13%2.08%2.21%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JD и BABA

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.53%
-61.24%
JD
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности JD и BABA

Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 15.43%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 20.26%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.43%
20.26%
JD
BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию