PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JD с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JD с BABA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JD (JD.com, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, JD returned 3.86%/yr vs 5.74%/yr for BABA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JD и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: 3.86% против 5.74% соответственно.

JD

1 день
-2.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
6.13%
6 месяцев
1.97%
1 год
-6.02%
3 года*
-3.08%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
3.86%

BABA

1 день
-2.76%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-13.21%
6 месяцев
-19.53%
1 год
12.52%
3 года*
16.70%
5 лет*
-9.37%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JD и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JD
JD.com, Inc.		6.13%-14.78%23.45%-47.76%-17.87%-20.28%149.50%68.32%-49.47%62.81%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-13.21%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between JD and BABA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г.

0.68

The correlation between JD and BABA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$42.13B

BABA:

$307.20B

EPS

JD:

$9.38

BABA:

$33.90

Коэффициент P/E

JD:

3.14

BABA:

3.75

Коэффициент PEG

JD:

0.15

BABA:

0.17

Коэффициент P/S

JD:

0.03

BABA:

0.38

Коэффициент P/B

JD:

0.20

BABA:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$1.32T

BABA:

$811.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$126.44B

BABA:

$332.88B

EBITDA (12 мес.)

JD:

$27.03B

BABA:

$112.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JD.com, Inc.

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с JD:
JD с PDDJD с BIDUJD с TCEHYJD с 3690.HKJD с JKSJD с DQJD с XPEV
Часто сравнивают с BABA:
BABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQBABA с NIO

Доходность на риск

JD vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг доходности на риск JD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JD c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.29

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.81

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.34

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

0.67

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JD vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.29

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.07

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JD и BABA

Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.12%

-80.09%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.78%

-36.77%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-36.77%

-11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.63%

-72.48%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.12%

-80.09%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.59%

-57.76%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-37.51%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.79%

18.62%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JD и BABA

Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 12.38%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

14.74%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.57%

28.96%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

43.68%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.77%

51.36%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.83%

43.38%

+4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и BABA

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности BABA в 1.57%

ПозицияTTM2025202420232022
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.57%1.36%1.96%1.29%0.00%
JD
JD.com, Inc.		3.40%3.48%2.19%2.15%2.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
313.78B
35.15B
(JD) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JD и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JD.com, Inc. и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
16.7%
33.4%
Активы портфеля
JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

Часто задаваемые вопросы

JD and BABA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABA has higher volatility (14.74%) compared to JD (12.38%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs BABA's -80.09%.

BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JD и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор