Сравнение JD с BABA
JD (JD.com, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, JD returned 5.45%/yr vs 4.91%/yr for BABA. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности JD и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции JD превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 5.45% против 4.91% соответственно.
JD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 21.51%
- 6 месяцев
- 22.32%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -2.99%
- 5 лет*
- -11.80%
- 10 лет*
- 5.45%
- Всё время*
- 4.48%
BABA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 31.27%
- 6 месяцев
- -18.49%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 4.91%
- Всё время*
- 3.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.20B | $1.42B | $1.51B | |
| $251.44M | $231.70M | $273.15M |
Сравнение доходности по годам JD и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 17.42% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -11.51% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between JD and BABA is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.68 |
The correlation between JD and BABA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JD:
$45.68B
BABA:
$308.07B
JD:
CN¥9.41
BABA:
CN¥33.85
JD:
23.32
BABA:
25.59
JD:
1.14
BABA:
1.15
JD:
0.24
BABA:
2.57
JD:
1.46
BABA:
1.98
JD:
CN¥1.32T
BABA:
CN¥811.51B
JD:
CN¥126.44B
BABA:
CN¥332.88B
JD:
CN¥27.03B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. BABA — Ранг доходности на риск
JD
BABA
Сравнение JD c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и BABA
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -80.09% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -49.47% | +19.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.90% | -49.47% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -67.84% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -80.09% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.25% | -56.93% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.99% | -37.86% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 25.03% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и BABA
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 6.77%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 14.16% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.10% | 29.23% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.90% | 45.11% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.36% | 51.63% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 43.66% | +4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и BABA
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности BABA в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.82% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% |
JD JD.com, Inc. | 3.07% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и BABA
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
JD and BABA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (14.16%) compared to JD (6.77%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор