Сравнение BUD с STZ
BUD (Anheuser-Busch InBev SA/NV) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BUD in Beverages - Brewers, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, BUD returned -2.62%/yr vs 0.32%/yr for STZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUD и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUD показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции BUD уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -2.62% против 0.32% соответственно.
BUD
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 25.25%
- 6 месяцев
- 30.24%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- -2.62%
STZ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.29%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 0.32%
Сравнение доходности по годам BUD и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 25.25% | 30.33% | -21.37% | 9.04% | 0.09% | -12.66% | -13.97% | 27.69% | -38.79% | 9.62% |
STZ Constellation Brands, Inc. | -0.56% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between BUD and STZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
BUD:
$156.32B
STZ:
$23.52B
BUD:
$6.15
STZ:
$11.23
BUD:
12.85
STZ:
12.06
BUD:
1.13
STZ:
7.51
BUD:
1.30
STZ:
2.59
BUD:
1.79
STZ:
2.80
BUD:
$120.38B
STZ:
$9.14B
BUD:
$67.02B
STZ:
$4.71B
BUD:
$35.48B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUD vs. STZ — Ранг доходности на риск
BUD
STZ
Сравнение BUD c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUD | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.79 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -1.40 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUD | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.71 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.38 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BUD и STZ
Максимальная просадка BUD за все время составила -70.02%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUD | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -67.39% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.36% | -26.88% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.55% | -51.28% | +19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -51.28% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -53.53% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -47.64% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -16.57% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 15.18% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUD и STZ
Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что BUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUD | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 8.45% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 23.32% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 30.02% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 24.46% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 26.94% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUD и STZ
Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности STZ в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.70% | 1.91% | 1.74% | 1.28% | 0.88% | 0.98% | 0.79% | 2.45% | 5.15% | 3.63% | 5.41% | 3.21% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.02% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUD и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BUD и STZ
BUD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 17.10B при выручке в 30.61B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
BUD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 80.56M при выручке в 30.61B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BUD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 3.01B при выручке в 30.61B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
BUD and STZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUD has higher volatility (10.32%) compared to STZ (8.45%). In terms of maximum drawdown, BUD dropped -70.02% vs STZ's -67.39%.
BUD currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUD и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор