PortfoliosLab logo
Сравнение BUD с STZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BUD и STZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BUD и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.85%
1,460.66%
BUD
STZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUD:

0.42

STZ:

-0.96

Коэф-т Сортино

BUD:

0.76

STZ:

-1.18

Коэф-т Омега

BUD:

1.10

STZ:

0.82

Коэф-т Кальмара

BUD:

0.16

STZ:

-0.70

Коэф-т Мартина

BUD:

0.67

STZ:

-1.52

Индекс Язвы

BUD:

14.39%

STZ:

18.27%

Дневная вол-ть

BUD:

22.86%

STZ:

28.99%

Макс. просадка

BUD:

-71.10%

STZ:

-75.46%

Текущая просадка

BUD:

-43.67%

STZ:

-30.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUD:

$127.20B

STZ:

$33.38B

EPS

BUD:

$2.86

STZ:

-$0.44

Коэффициент PEG

BUD:

1.52

STZ:

1.26

Коэффициент P/S

BUD:

2.13

STZ:

3.27

Коэффициент P/B

BUD:

1.62

STZ:

4.79

Общая выручка (12 мес.)

BUD:

$45.22B

STZ:

$10.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

BUD:

$33.02B

STZ:

$5.30B

EBITDA (12 мес.)

BUD:

$23.49B

STZ:

$760.60M

Доходность по периодам

С начала года, BUD показывает доходность 29.84%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -15.63%. За последние 10 лет акции BUD уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -4.31% против 6.23% соответственно.


BUD

С начала года

29.84%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

1.74%

1 год

9.95%

5 лет

9.23%

10 лет

-4.31%

STZ

С начала года

-15.63%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-21.78%

1 год

-27.40%

5 лет

4.17%

10 лет

6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUD и STZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUD
Ранг риск-скорректированной доходности BUD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUD c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BUD: 0.42
STZ: -0.96
Коэффициент Сортино BUD, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BUD: 0.76
STZ: -1.18
Коэффициент Омега BUD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BUD: 1.10
STZ: 0.82
Коэффициент Кальмара BUD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BUD: 0.16
STZ: -0.70
Коэффициент Мартина BUD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BUD: 0.67
STZ: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа BUD на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUD и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.96
BUD
STZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUD и STZ

Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности STZ в 2.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
1.35%1.76%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%
STZ
Constellation Brands, Inc.
2.18%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUD и STZ

Максимальная просадка BUD за все время составила -71.10%, что меньше максимальной просадки STZ в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.67%
-30.61%
BUD
STZ

Волатильность

Сравнение волатильности BUD и STZ

Текущая волатильность для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) составляет 8.32%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что BUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.32%
9.28%
BUD
STZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUD и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию