PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUD с STZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BUD с STZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BUD (Anheuser-Busch InBev SA/NV) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BUD in Beverages - Brewers, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, BUD returned -1.71%/yr vs 0.95%/yr for STZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BUD и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUD показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции BUD уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -1.71% против 0.95% соответственно.

BUD

1 день
2.67%
1 месяц
-0.55%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.70%
1 год
18.16%
3 года*
15.10%
5 лет*
3.37%
10 лет*
-1.71%

STZ

1 день
1.32%
1 месяц
-4.09%
С начала года
5.30%
6 месяцев
4.34%
1 год
-9.82%
3 года*
-14.32%
5 лет*
-7.06%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUD и STZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV		31.51%30.33%-21.37%9.04%0.09%-12.66%-13.97%27.69%-38.79%9.62%
STZ
Constellation Brands, Inc.		5.30%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%

Correlation

The correlation between BUD and STZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUD:

$164.13B

STZ:

$24.90B

EPS

BUD:

$6.15

STZ:

$11.23

Коэффициент P/E

BUD:

13.50

STZ:

12.77

Коэффициент PEG

BUD:

1.19

STZ:

7.95

Коэффициент P/S

BUD:

1.37

STZ:

2.74

Коэффициент P/B

BUD:

1.88

STZ:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

BUD:

$120.38B

STZ:

$9.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

BUD:

$67.02B

STZ:

$4.71B

EBITDA (12 мес.)

BUD:

$35.48B

STZ:

$3.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anheuser-Busch InBev SA/NV

Constellation Brands, Inc.

Часто сравнивают с BUD:
BUD с TAPBUD с ABEVBUD с DEOBUD с HEINYBUD с SAMBUD с SPYBUD с MLR
Часто сравнивают с STZ:
STZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITESTZ с HSY

Доходность на риск

BUD vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUD
Ранг доходности на риск BUD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUD c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUDSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.32

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-0.28

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.37

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

-0.65

+2.47

BUD vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUD на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUD и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUD и STZ

Максимальная просадка BUD за все время составила -70.02%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и STZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUDSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-67.39%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-26.51%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.55%

-51.28%

+19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.93%

-51.28%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.02%

-53.53%

-16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.73%

-44.56%

+21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.45%

-16.62%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

15.21%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BUD и STZ

Текущая волатильность для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) составляет 7.21%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что BUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUDSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

8.56%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

23.48%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

30.33%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

24.58%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

26.99%

+0.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUD и STZ

Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности STZ в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV		1.62%1.91%1.74%1.28%0.88%0.98%0.79%2.45%5.15%3.63%5.41%3.21%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.85%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUD и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202120222023202420252026
30.61B
1.92B
(BUD) Общая выручка
(STZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BUD и STZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Anheuser-Busch InBev SA/NV и Constellation Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%202120222023202420252026
55.9%
49.0%
Активы портфеля
BUD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 17.10B при выручке в 30.61B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

BUD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 80.56M при выручке в 30.61B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

BUD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 3.01B при выручке в 30.61B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

Часто задаваемые вопросы

BUD and STZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STZ has higher volatility (8.56%) compared to BUD (7.21%). In terms of maximum drawdown, BUD dropped -70.02% vs STZ's -67.39%.

BUD currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUD и STZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор