Сравнение BUD с STZ
BUD (Anheuser-Busch InBev SA/NV) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BUD in Beverages - Brewers, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, BUD returned -2.16%/yr vs -0.27%/yr for STZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUD и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUD показывает доходность 29.09%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции BUD уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -2.16% против -0.27% соответственно.
BUD
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 20.30%
- С начала года
- 29.09%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- -2.16%
STZ
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- -13.38%
- С начала года
- -0.32%
- 1 год
- -17.08%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам BUD и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 29.09% | 30.33% | -21.37% | 9.04% | 0.09% | -12.66% | -13.97% | 27.69% | -38.79% | 9.62% |
STZ Constellation Brands, Inc. | -0.32% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between BUD and STZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
BUD:
$157.39B
STZ:
$23.18B
BUD:
$6.17
STZ:
$10.48
BUD:
13.19
STZ:
12.96
BUD:
1.16
STZ:
8.07
BUD:
1.34
STZ:
2.61
BUD:
1.85
STZ:
2.74
BUD:
$120.38B
STZ:
$9.06B
BUD:
$67.02B
STZ:
$4.77B
BUD:
$35.48B
STZ:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUD vs. STZ — Ранг доходности на риск
BUD
STZ
Сравнение BUD c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUD | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.65 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -1.06 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUD и STZ
Максимальная просадка BUD за все время составила -70.02%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUD | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -67.39% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -26.51% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.55% | -51.28% | +19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -51.28% | +16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -53.53% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.16% | -47.52% | +23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -16.67% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 16.07% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUD и STZ
Текущая волатильность для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) составляет 6.64%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что BUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUD | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 10.00% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 23.24% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 30.58% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 24.84% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 27.06% | +0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUD и STZ
Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности STZ в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.65% | 1.91% | 1.74% | 1.28% | 0.88% | 0.98% | 0.79% | 2.45% | 5.15% | 3.63% | 5.41% | 3.21% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.01% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUD и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BUD и STZ
BUD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 17.10B при выручке в 30.61B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
BUD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 80.56M при выручке в 30.61B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.30M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
BUD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 3.01B при выручке в 30.61B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.80M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
BUD and STZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (10.00%) compared to BUD (6.64%). In terms of maximum drawdown, BUD dropped -70.02% vs STZ's -67.39%.
BUD currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUD и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор