PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUD с TAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BUD и TAP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BUD и TAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
72.12%
98.27%
BUD
TAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUD:

-0.92

TAP:

-0.00

Коэф-т Сортино

BUD:

-1.22

TAP:

0.15

Коэф-т Омега

BUD:

0.85

TAP:

1.02

Коэф-т Кальмара

BUD:

-0.34

TAP:

-0.00

Коэф-т Мартина

BUD:

-1.88

TAP:

-0.01

Индекс Язвы

BUD:

10.11%

TAP:

15.14%

Дневная вол-ть

BUD:

20.57%

TAP:

23.02%

Макс. просадка

BUD:

-71.10%

TAP:

-67.73%

Текущая просадка

BUD:

-56.49%

TAP:

-35.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUD:

$104.82B

TAP:

$12.21B

EPS

BUD:

$3.20

TAP:

$4.44

Цена/прибыль

BUD:

16.18

TAP:

13.34

PEG коэффициент

BUD:

0.73

TAP:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

BUD:

$59.47B

TAP:

$11.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

BUD:

$40.62B

TAP:

$4.46B

EBITDA (12 мес.)

BUD:

$21.64B

TAP:

$2.48B

Доходность по периодам

С начала года, BUD показывает доходность -21.14%, что значительно ниже, чем у TAP с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции BUD уступали акциям TAP по среднегодовой доходности: -6.27% против -0.19% соответственно.


BUD

С начала года

-21.14%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-14.98%

1 год

-19.91%

5 лет

-8.39%

10 лет

-6.27%

TAP

С начала года

-0.02%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

18.28%

1 год

-0.27%

5 лет

4.63%

10 лет

-0.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUD c TAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUD, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.92-0.00
Коэффициент Сортино BUD, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.220.15
Коэффициент Омега BUD, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.851.02
Коэффициент Кальмара BUD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.34-0.00
Коэффициент Мартина BUD, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.88-0.01
BUD
TAP

Показатель коэффициента Шарпа BUD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа TAP равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUD и TAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.92
-0.00
BUD
TAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUD и TAP

Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TAP в 2.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
1.75%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%2.35%
TAP
Molson Coors Brewing Company
2.97%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%1.99%2.28%

Просадки

Сравнение просадок BUD и TAP

Максимальная просадка BUD за все время составила -71.10%, примерно равная максимальной просадке TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и TAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-56.49%
-35.03%
BUD
TAP

Волатильность

Сравнение волатильности BUD и TAP

Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что BUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.17%
4.14%
BUD
TAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUD и TAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab