PortfoliosLab logo
Сравнение NOC с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOC и LMT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NOC и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,659.48%
30,044.53%
NOC
LMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOC:

0.06

LMT:

0.29

Коэф-т Сортино

NOC:

0.24

LMT:

0.52

Коэф-т Омега

NOC:

1.04

LMT:

1.08

Коэф-т Кальмара

NOC:

0.07

LMT:

0.21

Коэф-т Мартина

NOC:

0.16

LMT:

0.43

Индекс Язвы

NOC:

8.77%

LMT:

15.17%

Дневная вол-ть

NOC:

25.46%

LMT:

22.96%

Макс. просадка

NOC:

-69.38%

LMT:

-70.23%

Текущая просадка

NOC:

-12.43%

LMT:

-21.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$66.65B

LMT:

$111.91B

EPS

NOC:

$25.33

LMT:

$23.20

Коэффициент P/E

NOC:

18.28

LMT:

20.59

Коэффициент PEG

NOC:

2.95

LMT:

1.70

Коэффициент P/S

NOC:

1.65

LMT:

1.56

Коэффициент P/B

NOC:

4.54

LMT:

16.37

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$40.37B

LMT:

$71.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$7.81B

LMT:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$5.20B

LMT:

$9.08B

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 13.28% против 12.43% соответственно.


NOC

С начала года

1.29%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-1.38%

5 лет

8.68%

10 лет

13.28%

LMT

С начала года

-0.98%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-13.89%

1 год

5.46%

5 лет

7.46%

10 лет

12.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOC и LMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOC
Ранг риск-скорректированной доходности NOC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOC c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOC: 0.06
LMT: 0.29
Коэффициент Сортино NOC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOC: 0.24
LMT: 0.52
Коэффициент Омега NOC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOC: 1.04
LMT: 1.08
Коэффициент Кальмара NOC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOC: 0.07
LMT: 0.21
Коэффициент Мартина NOC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOC: 0.16
LMT: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.29
NOC
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и LMT

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности LMT в 2.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.74%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.70%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%

Просадки

Сравнение просадок NOC и LMT

Максимальная просадка NOC за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.43%
-21.22%
NOC
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и LMT

Northrop Grumman Corporation (NOC) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что NOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
9.05%
NOC
LMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию