PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с RICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOC с RICK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOC (Northrop Grumman Corporation) and RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) are both stocks. NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NOC returned 11.53%/yr vs 11.05%/yr for RICK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOC и RICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у RICK с доходностью 15.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOC имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции RICK немного отстают с 11.05%.

NOC

1 день
-0.40%
1 месяц
0.75%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.67%
1 год
8.17%
3 года*
8.64%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%

RICK

1 день
1.60%
1 месяц
13.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
1.90%
1 год
-30.50%
3 года*
-28.96%
5 лет*
-16.63%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOC и RICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation		-2.75%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		15.11%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%-7.54%-19.86%64.51%

Correlation

The correlation between NOC and RICK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1995 г.

0.12

The correlation between NOC and RICK shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$78.42B

RICK:

$211.65M

EPS

NOC:

$31.95

RICK:

-$0.77

Коэффициент P/S

NOC:

1.86

RICK:

0.82

Коэффициент P/B

NOC:

4.58

RICK:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$42.37B

RICK:

$281.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$8.69B

RICK:

$176.59M

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$7.50B

RICK:

$30.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI
Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с MAINRICK с PLD

Доходность на риск

NOC vs. RICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c RICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOCRICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.69

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-0.84

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.90

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.70

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

-1.00

+2.02

NOC vs. RICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа RICK равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и RICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOC и RICK

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки RICK в -94.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и RICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCRICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-94.54%

+23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-48.83%

+17.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.20%

-72.58%

+41.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-78.09%

+46.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-78.72%

+42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.03%

-71.23%

+43.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-53.94%

+35.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

35.20%

-22.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и RICK

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 7.39%, в то время как у RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCRICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

10.13%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

30.93%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

49.45%

-22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

43.10%

-17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

52.00%

-26.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и RICK

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности RICK в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.06%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и RICK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и RCI Hospitality Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
9.88B
68.72M
(NOC) Общая выручка
(RICK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOC и RICK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northrop Grumman Corporation и RCI Hospitality Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
19.8%
87.2%
Активы портфеля
NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

RICK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

RICK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

RICK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

Часто задаваемые вопросы

NOC and RICK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RICK has higher volatility (10.13%) compared to NOC (7.39%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs RICK's -94.54%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и RICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор