PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Northrop Grumman Corporation (NOC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Northrop Grumman Corporation (NOC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6668071029

CUSIP

666807102

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

31 дек. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$77.42B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$16.22

Цена/прибыль

32.76

PEG коэффициент

0.93

Общая выручка (12 мес.)

$40.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.92B

EBITDA (12 мес.)

$4.24B

Годовой диапазон

$416.95 - $555.57

Целевая цена

$563.67

Процент коротких позиций

0.93%

Коэффициент коротких позиций

2.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NOC с LMT NOC с RTX NOC с RGR NOC с BWXT NOC с VOO NOC с VTI NOC с PEP NOC с JEPI NOC с CAT NOC с XLU
Популярные сравнения:
NOC с LMT NOC с RTX NOC с RGR NOC с BWXT NOC с VOO NOC с VTI NOC с PEP NOC с JEPI NOC с CAT NOC с XLU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northrop Grumman Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.93%
11.19%
NOC (Northrop Grumman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Northrop Grumman Corporation показал доход в 6.20% с начала года и 7.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northrop Grumman Corporation составила 15.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

NOC

С начала года

6.20%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

4.93%

1 год

7.16%

5 лет (среднегодовая)

8.90%

10 лет (среднегодовая)

15.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.57%3.62%3.83%1.33%-6.65%-3.29%11.10%8.03%1.33%-3.61%6.20%
2023-17.88%3.96%-0.51%-0.10%-5.18%4.66%-2.37%-2.25%1.64%7.10%1.19%-1.48%-12.79%
2022-4.44%20.01%1.15%-1.75%6.90%2.27%0.07%0.16%-1.60%16.73%-2.54%2.31%43.02%
2021-5.94%2.25%10.96%9.52%3.66%-0.67%-0.11%1.72%-2.05%-0.81%-1.93%10.97%29.29%
20208.90%-11.89%-7.99%9.29%1.80%-8.28%5.71%5.86%-7.92%-8.14%4.78%0.81%-9.92%
201912.52%5.67%-7.02%7.53%5.05%6.55%6.95%6.45%2.25%-5.95%0.17%-2.22%42.69%
201810.95%2.79%0.06%-7.76%1.62%-5.63%-2.34%-0.26%6.33%-17.46%-0.33%-5.76%-18.95%
2017-1.50%7.86%-3.39%3.41%5.39%-0.58%2.50%3.83%5.70%2.71%4.02%0.17%33.88%
2016-1.99%4.31%2.95%4.22%3.11%4.96%-2.54%-1.69%0.89%7.03%9.02%-6.50%25.20%
20156.49%6.02%-2.87%-4.30%3.86%-0.35%9.07%-4.90%1.35%13.14%-0.32%1.31%30.47%
20140.82%5.28%1.94%-1.52%0.62%-1.58%3.04%3.77%3.57%4.71%2.66%4.58%31.39%
2013-3.76%1.83%6.81%7.97%9.61%0.50%11.18%0.89%3.24%12.86%5.38%1.71%74.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NOC среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NOC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northrop Grumman Corporation (NOC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.422.54
Коэффициент Сортино NOC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.703.40
Коэффициент Омега NOC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.47
Коэффициент Кальмара NOC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.363.66
Коэффициент Мартина NOC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.3516.28
NOC
^GSPC

Northrop Grumman Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42
2.54
NOC (Northrop Grumman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northrop Grumman Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$7.86$7.34$6.76$6.16$5.67$5.16$4.70$3.90$3.50$3.10$2.71$2.38

Дивидендный доход

1.60%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%2.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northrop Grumman Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.87$0.00$0.00$2.06$0.00$0.00$0.00$2.06$0.00$0.00$5.99
2023$0.00$1.73$0.00$0.00$1.87$0.00$0.00$1.87$0.00$0.00$1.87$0.00$7.34
2022$0.00$1.57$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$1.73$0.00$6.76
2021$0.00$1.45$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$6.16
2020$0.00$1.32$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$5.67
2019$0.00$1.20$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$0.00$1.32$0.00$1.32$0.00$5.16
2018$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.20$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$4.70
2017$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$1.00$3.90
2016$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.90$3.50
2015$0.00$0.70$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.10
2014$0.00$0.61$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.71
2013$0.55$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.38

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Northrop Grumman Corporation дивидендная доходность составляет 1.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%30.3%
У Northrop Grumman Corporation коэффициент выплат составляет 30.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Northrop Grumman Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.72%
-1.41%
NOC (Northrop Grumman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Northrop Grumman Corporation показал максимальную просадку в 69.38%, зарегистрированную 27 июл. 1990 г.. Полное восстановление заняло 721 торговую сессию.

Текущая просадка Northrop Grumman Corporation составляет 9.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.38%17 июл. 1985 г.127227 июл. 1990 г.7213 июн. 1993 г.1993
-67.02%2 мар. 1998 г.5072 мар. 2000 г.57418 июн. 2002 г.1081
-58.68%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.65529 июн. 2011 г.918
-39.66%20 июн. 2002 г.18211 мар. 2003 г.72626 янв. 2006 г.908
-36.38%6 апр. 2018 г.18224 дек. 2018 г.14625 июл. 2019 г.328

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Northrop Grumman Corporation составляет 6.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
4.07%
NOC (Northrop Grumman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northrop Grumman Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Northrop Grumman Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.032.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у NOC значение P/E равно 32.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у NOC значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Northrop Grumman Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию