PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICK с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICK с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, RICK returned -18.78%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RICK и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

RICK

1 день
2.81%
1 месяц
-1.90%
С начала года
5.70%
6 месяцев
-3.90%
1 год
-37.60%
3 года*
-30.28%
5 лет*
-18.78%
10 лет*
9.67%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICK и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		5.70%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%173.25%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between RICK and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с MAINRICK с PLD
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

RICK vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICK c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICKSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
20.28

-21.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
275.69

-276.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

195.55

-194.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

398.20

-398.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

4,462.00

-4,463.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICK vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICKSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

20.28

-21.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

14.74

-15.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

12.49

-12.44

Просадки

Сравнение просадок RICK и SGOV

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICKSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-0.03%

-94.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.54%

-0.01%

-50.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.85%

-0.01%

-72.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.09%

-0.03%

-78.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.58%

0.00%

-73.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.93%

-0.00%

-53.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.57%

0.00%

+35.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и SGOV

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICKSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

0.05%

+10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.01%

0.13%

+31.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.04%

0.20%

+48.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.03%

0.24%

+42.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.96%

0.24%

+51.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и SGOV

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.16%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RICK and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RICK has higher volatility (10.30%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICK и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор