PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RICK с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICK с SGOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, RICK returned -14.71%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RICK и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.98%.

RICK

1 день
-2.71%
1 месяц
-4.80%
6 месяцев
3.92%
С начала года
10.55%
1 год
-30.23%
3 года*
-27.67%
5 лет*
-14.71%
10 лет*
10.49%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICK и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		10.55%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%150.46%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between RICK and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с AAPLRICK с VIGRICK с MAINRICK с PLD
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

RICK vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICK c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RICKSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
20.89

-21.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
384.82

-385.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

385.05

-384.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

393.03

-393.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

6,226.73

-6,227.60

RICK vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RICK и SGOV

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICKSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-0.03%

-94.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.27%

-0.01%

-48.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.23%

-0.01%

-70.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.09%

-0.03%

-78.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.37%

0.00%

-72.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.99%

-0.00%

-53.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.95%

0.00%

+34.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и SGOV

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICKSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

0.05%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.14%

0.13%

+30.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.18%

0.19%

+48.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

0.24%

+42.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.06%

0.24%

+51.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и SGOV

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.15%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RICK and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RICK has higher volatility (9.22%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICK и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор