PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MO с BA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MO с BA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MO (Altria Group, Inc.) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MO returned 7.93%/yr vs 18.26%/yr for BA.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MO и BA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и BAE Systems plc (BA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MO торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у BA.L с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 7.93% против 18.26% соответственно.

MO

1 день
0.74%
1 месяц
-1.57%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.78%
1 год
28.74%
3 года*
25.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
7.93%

BA.L

1 день
-1.78%
1 месяц
3.85%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.86%
1 год
-0.87%
3 года*
31.41%
5 лет*
30.99%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MO и BA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MO
Altria Group, Inc.		26.86%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%
BA.L
BAE Systems plc		12.20%63.60%4.12%40.34%43.72%16.51%-6.51%33.58%-21.46%9.84%

Correlation

The correlation between MO and BA.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.18

The correlation between MO and BA.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MO:

$120.36B

BA.L:

£57.97B

EPS

MO:

$4.79

BA.L:

£1.33

Коэффициент P/E

MO:

15.00

BA.L:

14.41

Коэффициент PEG

MO:

0.32

BA.L:

2.30

Коэффициент P/S

MO:

5.54

BA.L:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

MO:

$21.82B

BA.L:

£54.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

MO:

$14.80B

BA.L:

£4.75B

EBITDA (12 мес.)

MO:

$11.70B

BA.L:

£7.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altria Group, Inc.

BAE Systems plc

Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM
Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L

Доходность на риск

MO vs. BA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг доходности на риск MO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MO c BA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.05

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
0.29

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.07

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

0.16

+4.24

MO vs. BA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа BA.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и BA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MO и BA.L

Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и BA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-57.18%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-22.64%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-22.64%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-22.64%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.69%

-41.57%

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-16.88%

+13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-18.54%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

10.00%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MO и BA.L

Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.71%, в то время как у BAE Systems plc (BA.L) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

9.11%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

24.23%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

30.85%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

27.07%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

26.84%

-3.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и BA.L

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности BA.L в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
MO
Altria Group, Inc.		5.84%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MO и BA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
5.43B
14.77B
(MO) Общая выручка
(BA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MO значения в USD, BA.L значения в GBP

Сравнение рентабельности MO и BA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Altria Group, Inc. и BAE Systems plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
64.6%
9.2%
Активы портфеля
MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

MO and BA.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MO и BA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор