PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PM с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с TSLA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PM (Philip Morris International Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PM returned 12.20%/yr vs 37.94%/yr for TSLA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -17.82%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 12.20% против 37.94% соответственно.

PM

1 день
-0.13%
1 месяц
8.92%
6 месяцев
12.92%
С начала года
22.23%
1 год
11.73%
3 года*
30.98%
5 лет*
20.32%
10 лет*
12.20%

TSLA

1 день
-2.96%
1 месяц
-7.72%
6 месяцев
-15.53%
С начала года
-17.82%
1 год
12.11%
3 года*
12.43%
5 лет*
11.09%
10 лет*
37.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		22.23%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
TSLA
Tesla, Inc.		-17.82%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between PM and TSLA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.11

The correlation between PM and TSLA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$300.37B

TSLA:

$1.39T

EPS

PM:

$7.11

TSLA:

$1.10

Коэффициент P/E

PM:

27.09

TSLA:

336.99

Коэффициент PEG

PM:

2.94

TSLA:

41.23

Коэффициент P/S

PM:

7.24

TSLA:

13.34

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

TSLA:

$97.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

TSLA:

$18.66B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

TSLA:

$10.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

PM vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.27

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
0.70

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.41

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

0.87

+0.30

PM vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PM и TSLA

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-73.63%

+30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.28%

-29.93%

+10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-53.77%

+33.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-73.63%

+50.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-73.63%

+30.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-24.56%

+24.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-22.69%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

13.93%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и TSLA

Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 9.45%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

16.93%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.16%

31.31%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

44.73%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

59.31%

-36.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

59.26%

-34.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и TSLA

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PM
Philip Morris International Inc.		3.05%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.15B
22.39B
(PM) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PM и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.1%
21.1%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

PM and TSLA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (16.93%) compared to PM (9.45%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs TSLA's -73.63%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор