Сравнение TTD с BABA
TTD (The Trade Desk, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs -10.74%/yr for BABA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -22.32%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам TTD и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between TTD and BABA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.36 |
The correlation between TTD and BABA shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
BABA:
$272.45B
TTD:
$0.89
BABA:
CN¥33.90
TTD:
21.71
BABA:
22.55
TTD:
0.28
BABA:
1.01
TTD:
3.16
BABA:
2.26
TTD:
3.75
BABA:
1.75
TTD:
$2.97B
BABA:
CN¥811.51B
TTD:
$2.31B
BABA:
CN¥332.88B
TTD:
$725.01M
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. BABA — Ранг доходности на риск
TTD
BABA
Сравнение TTD c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.03 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.06 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.12 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и BABA
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -80.09% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -39.94% | -39.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -39.94% | -46.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -72.48% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -62.20% | -23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -37.56% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 19.58% | +37.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и BABA
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 10.07% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 29.24% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 43.83% | +20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 51.40% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 43.40% | +25.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и BABA
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и BABA
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and BABA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор