Сравнение 0027.HK с USD=X
0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, 0027.HK returned 4.43%/yr vs 0.10%/yr for USD=X. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 0027.HK и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0027.HK торгуется в HKD, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0027.HK показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у USD=X с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции 0027.HK превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 4.43% против 0.10% соответственно.
0027.HK
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -17.49%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- -12.93%
- 5 лет*
- -11.27%
- 10 лет*
- 4.43%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- -0.17%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 0.10%
Сравнение доходности по годам 0027.HK и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0027.HK Galaxy Entertainment Group Ltd | -16.15% | 20.00% | -22.76% | -14.88% | 28.55% | -32.95% | 6.05% | 17.31% | -19.35% | 87.82% |
USD=X USD Cash | 0.68% | 0.19% | -0.52% | -0.01% | 0.17% | 0.54% | -0.45% | -0.53% | 0.22% | 0.77% |
Correlation
The correlation between 0027.HK and USD=X is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0027.HK vs. USD=X — Ранг доходности на риск
0027.HK
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение 0027.HK c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0027.HK | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.17 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.29 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0027.HK и USD=X
Максимальная просадка 0027.HK за все время составила -94.20%, что больше максимальной просадки USD=X в -1.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0027.HK и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0027.HK | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.20% | -1.30% | -92.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.98% | -1.07% | -26.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.68% | -1.25% | -52.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.20% | -1.28% | -56.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.22% | -1.30% | -64.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -0.19% | -55.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -0.67% | -35.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 0.10% | +12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0027.HK и USD=X
Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что 0027.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0027.HK | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 0.09% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 0.54% | +18.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 0.70% | +28.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 0.68% | +37.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.57% | 0.60% | +36.97% |
Часто задаваемые вопросы
0027.HK and USD=X have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0027.HK и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор