Сравнение DEO с CARL-B.CO
DEO (Diageo plc) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DEO in Beverages - Wineries & Distilleries, CARL-B.CO in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, DEO returned 0.50%/yr vs 6.33%/yr for CARL-B.CO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEO и CARL-B.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEO торгуется в USD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у CARL-B.CO с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям CARL-B.CO по среднегодовой доходности: 0.50% против 6.33% соответственно.
DEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -19.48%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- 0.50%
CARL-B.CO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- -6.54%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам DEO и CARL-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | -4.24% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
CARL-B.CO Carlsberg A/S | 2.74% | 40.69% | -21.16% | -2.77% | -20.64% | 9.36% | 11.41% | 43.14% | -9.48% | 41.27% |
Correlation
The correlation between DEO and CARL-B.CO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEO vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск
DEO
CARL-B.CO
Сравнение DEO c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEO | CARL-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.33 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.53 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEO и CARL-B.CO
Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки CARL-B.CO в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и CARL-B.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEO | CARL-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -77.22% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -21.81% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.07% | -40.58% | -15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | -47.25% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.41% | -47.25% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.28% | -20.42% | -37.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -20.03% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 13.63% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и CARL-B.CO
Текущая волатильность для Diageo plc (DEO) составляет 6.98%, в то время как у Carlsberg A/S (CARL-B.CO) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что DEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEO | CARL-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.56% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 18.00% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 23.82% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 25.35% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 23.67% | -0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и CARL-B.CO
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности CARL-B.CO в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARL-B.CO Carlsberg A/S | 3.44% | 3.23% | 3.91% | 3.19% | 2.60% | 1.95% | 2.15% | 1.81% | 2.31% | 1.34% | 1.48% | 1.47% |
DEO Diageo plc | 4.06% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEO и CARL-B.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DEO and CARL-B.CO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DEO и CARL-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор