PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWM с CARL-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWM с CARL-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HWM (Howmet Aerospace Inc.) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 6.33%/yr for CARL-B.CO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWM и CARL-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HWM торгуется в USD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у CARL-B.CO с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции CARL-B.CO по среднегодовой доходности: 33.28% против 6.33% соответственно.

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-2.83%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.95%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%

CARL-B.CO

1 день
-1.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.90%
1 год
-6.54%
3 года*
-2.45%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и CARL-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		2.74%40.69%-21.16%-2.77%-20.64%9.36%11.41%43.14%-9.48%41.27%

Correlation

The correlation between HWM and CARL-B.CO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

0.22

Over the past year, the correlation between HWM and CARL-B.CO has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

Carlsberg A/S

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO
Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BA

Доходность на риск

HWM vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMCARL-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.30

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.27

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.33

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-0.53

+10.31

HWM vs. CARL-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа CARL-B.CO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и CARL-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWM и CARL-B.CO

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки CARL-B.CO в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и CARL-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMCARL-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-77.22%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-21.81%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-40.58%

+21.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-47.25%

+25.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-47.25%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-20.42%

+17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-20.03%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

13.63%

-8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и CARL-B.CO

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Carlsberg A/S (CARL-B.CO) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMCARL-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

7.56%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

18.00%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

23.82%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

25.35%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

23.67%

+16.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и CARL-B.CO

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности CARL-B.CO в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и CARL-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HWM значения в USD, CARL-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

HWM and CARL-B.CO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и CARL-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор