PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARL-B.CO с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CARL-B.CO с USD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARL-B.CO (Carlsberg A/S) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, CARL-B.CO returned 5.14%/yr vs -0.06%/yr for USD=X. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CARL-B.CO и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CARL-B.CO торгуется в DKK, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CARL-B.CO показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у USD=X с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции CARL-B.CO превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 5.14% против -0.06% соответственно.

CARL-B.CO

1 день
-1.54%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.13%
6 месяцев
3.56%
1 год
-11.54%
3 года*
-5.04%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
5.14%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
1.98%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.12%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.34%
5 лет*
1.23%
10 лет*
-0.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARL-B.CO и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		1.13%24.73%-16.11%-5.74%-15.78%18.41%1.01%46.68%-4.93%24.15%
USD=X
USD Cash		2.00%-11.71%6.65%-2.75%6.24%7.33%-8.60%2.34%4.95%-12.20%

Correlation

The correlation between CARL-B.CO and USD=X is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlsberg A/S

USD Cash

Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с BABACARL-B.CO с DEO
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

CARL-B.CO vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARL-B.CO c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARL-B.COUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.14

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
-0.14

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.98

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.17

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.38

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARL-B.CO vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARL-B.CO на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа USD=X равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARL-B.CO и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARL-B.COUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.14

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.16

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.10

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CARL-B.CO и USD=X

Максимальная просадка CARL-B.CO за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARL-B.CO и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARL-B.COUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-20.00%

-55.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-5.25%

-15.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-15.01%

-21.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-20.00%

-19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-20.00%

-19.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.50%

-16.33%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-9.34%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

1.92%

+12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CARL-B.CO и USD=X

Carlsberg A/S (CARL-B.CO) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CARL-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARL-B.COUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

1.40%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

4.65%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

5.47%

+17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

6.43%

+16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

6.12%

+15.81%

Часто задаваемые вопросы

CARL-B.CO and USD=X have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARL-B.CO и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор