PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с BTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с BTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 8.24%/yr for BTI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и BTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BA.L торгуется в GBp, в то время как BTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BA.L показывает доходность 12.71%, а BTI немного ниже – 12.24%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции BTI по среднегодовой доходности: 18.87% против 8.24% соответственно.

BA.L

1 день
-1.62%
1 месяц
3.27%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.60%
1 год
0.36%
3 года*
28.80%
5 лет*
32.37%
10 лет*
18.87%

BTI

1 день
1.60%
1 месяц
-4.84%
С начала года
12.24%
6 месяцев
11.92%
1 год
36.99%
3 года*
31.83%
5 лет*
19.18%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и BTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		12.71%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		12.24%54.00%37.81%-23.97%28.58%8.97%-7.53%37.53%-46.35%13.64%

Correlation

The correlation between BA.L and BTI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.25

The correlation between BA.L and BTI shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA.L:

£57.97B

BTI:

$136.67B

EPS

BA.L:

£1.33

BTI:

£4.93

Коэффициент P/E

BA.L:

14.41

BTI:

9.44

Коэффициент PEG

BA.L:

2.30

BTI:

0.35

Коэффициент P/S

BA.L:

1.06

BTI:

1.99

Коэффициент P/B

BA.L:

4.92

BTI:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£54.65B

BTI:

£51.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£4.75B

BTI:

£42.82B

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£7.55B

BTI:

£20.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

British American Tobacco p.l.c.

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L
Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с UVVBTI с VOOBTI с SCHD

Доходность на риск

BA.L vs. BTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c BTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BA.LBTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.65

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.32

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.83

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

6.40

-6.07

BA.L vs. BTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа BTI равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и BTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA.L и BTI

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки BTI в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и BTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-54.35%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-13.48%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-14.15%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-28.66%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-54.35%

+16.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-6.59%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-14.91%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

5.95%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и BTI

BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с British American Tobacco p.l.c. (BTI) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

7.77%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

18.48%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

23.10%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

20.20%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

23.74%

+1.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и BTI

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BTI в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		4.95%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и BTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B14.00B15.00B20212022202320242025
14.77B
13.54B
(BA.L) Общая выручка
(BTI) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA.L и BTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc и British American Tobacco p.l.c..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
9.2%
83.4%
Активы портфеля
BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

BTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

BTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

BTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

BA.L and BTI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и BTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор