Сравнение DEO с TAP
DEO (Diageo plc) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DEO in Beverages - Wineries & Distilleries, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, DEO returned -0.66%/yr vs -6.91%/yr for TAP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEO и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -7.89%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -15.41%. За последние 10 лет акции DEO превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: -0.66% против -6.91% соответственно.
DEO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -7.89%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- -24.21%
- 3 года*
- -20.32%
- 5 лет*
- -14.06%
- 10 лет*
- -0.66%
TAP
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -15.41%
- 6 месяцев
- -13.72%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- -6.91%
Сравнение доходности по годам DEO и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | -7.89% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -15.41% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between DEO and TAP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1996 г. | 0.30 |
Over the past year, DEO and TAP have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DEO:
$43.88B
TAP:
$7.31B
DEO:
$9.85
TAP:
-$10.76
DEO:
1.17
TAP:
0.68
DEO:
5.10
TAP:
0.73
DEO:
$37.37B
TAP:
$11.19B
DEO:
$22.42B
TAP:
$4.23B
DEO:
$10.72B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEO vs. TAP — Ранг доходности на риск
DEO
TAP
Сравнение DEO c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEO | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.84 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.78 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEO | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.89 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | -0.21 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DEO и TAP
Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEO | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -67.73% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -27.39% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.07% | -39.43% | -16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | -39.43% | -23.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.41% | -67.73% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.87% | -55.16% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -22.78% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 12.92% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и TAP
Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEO | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 7.91% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 20.08% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 25.91% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 25.62% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 28.50% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и TAP
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TAP в 6.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.22% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 6.14% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEO и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEO и TAP
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
DEO and TAP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEO has higher volatility (9.34%) compared to TAP (7.91%). In terms of maximum drawdown, DEO dropped -63.41% vs TAP's -67.73%.
DEO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEO и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор