PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEIA.AS с TTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEIA.AS с TTD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HEIA.AS (Heineken N.V.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. HEIA.AS operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, HEIA.AS returned -4.45%/yr vs -19.58%/yr for TTD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEIA.AS и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Heineken N.V. (HEIA.AS) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEIA.AS торгуется в EUR, в то время как TTD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEIA.AS показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -48.43%.

HEIA.AS

1 день
-0.20%
1 месяц
6.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.05%
1 год
-7.15%
3 года*
-6.97%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
0.71%

TTD

1 день
2.09%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-48.43%
6 месяцев
-46.62%
1 год
-71.67%
3 года*
-38.56%
5 лет*
-19.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEIA.AS и TTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEIA.AS
Heineken N.V.		2.90%4.12%-23.78%6.71%-9.72%9.48%-2.55%25.08%-9.63%23.99%
TTD
The Trade Desk, Inc.		-48.43%-71.53%74.11%55.70%-48.05%22.96%182.92%128.89%165.71%44.96%

Correlation

The correlation between HEIA.AS and TTD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heineken N.V.

The Trade Desk, Inc.

Часто сравнивают с HEIA.AS:
HEIA.AS с ABI.BRHEIA.AS с DEOHEIA.AS с SHELL.ASHEIA.AS с WKL.ASHEIA.AS с UNA.ASHEIA.AS с AKZA.ASHEIA.AS с VOO
Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с VOOTTD с CNCTTD с AAPL

Доходность на риск

HEIA.AS vs. TTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEIA.AS
Ранг доходности на риск HEIA.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEIA.AS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIA.AS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIA.AS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEIA.AS c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken N.V. (HEIA.AS) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEIA.ASTTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-1.13

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-1.96

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.72

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.92

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.27

+0.48

HEIA.AS vs. TTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEIA.AS на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEIA.AS и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEIA.AS и TTD

Максимальная просадка HEIA.AS за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки TTD в -87.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIA.AS и TTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEIA.ASTTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-87.70%

+29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.67%

-78.96%

+60.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.38%

-87.70%

+54.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-87.70%

+50.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.21%

-87.44%

+59.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-26.54%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

57.14%

-45.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HEIA.AS и TTD

Текущая волатильность для Heineken N.V. (HEIA.AS) составляет 8.51%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что HEIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEIA.ASTTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

18.76%

-10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

41.80%

-25.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

64.61%

-42.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

66.97%

-44.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

68.46%

-47.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEIA.AS и TTD

Дивидендная доходность HEIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEIA.AS
Heineken N.V.		2.69%2.74%2.52%2.09%1.66%0.99%1.14%1.74%1.97%1.56%1.94%1.50%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEIA.AS и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken N.V. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HEIA.AS значения в EUR, TTD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HEIA.AS and TTD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEIA.AS и TTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор