PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с MO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 8.49%/yr for MO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BA.L торгуется в GBp, в то время как MO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 27.50%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 18.87% против 8.49% соответственно.

BA.L

1 день
-1.62%
1 месяц
3.27%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.60%
1 год
0.36%
3 года*
28.80%
5 лет*
32.37%
10 лет*
18.87%

MO

1 день
0.83%
1 месяц
-2.18%
С начала года
27.50%
6 месяцев
26.47%
1 год
30.35%
3 года*
23.20%
5 лет*
17.57%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		12.71%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
MO
Altria Group, Inc.		27.50%9.75%43.22%-8.51%16.78%25.36%-12.85%3.77%-22.82%-0.02%

Correlation

The correlation between BA.L and MO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.16

The correlation between BA.L and MO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA.L:

£57.97B

MO:

$120.36B

EPS

BA.L:

£1.33

MO:

$4.79

Коэффициент P/E

BA.L:

14.41

MO:

15.00

Коэффициент PEG

BA.L:

2.30

MO:

0.32

Коэффициент P/S

BA.L:

1.06

MO:

5.54

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£54.65B

MO:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£4.75B

MO:

$14.80B

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£7.55B

MO:

$11.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

BA.L vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BA.LMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.28

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.83

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

1.82

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

4.83

-4.50

BA.L vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA.L и MO

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки MO в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-49.56%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-16.90%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-16.90%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-24.81%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-49.56%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-2.82%

-14.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-11.82%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

6.34%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и MO

BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

7.54%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

18.72%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

23.90%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

21.29%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

24.08%

+0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и MO

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности MO в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
MO
Altria Group, Inc.		5.84%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B202120222023202420252026
14.77B
5.43B
(BA.L) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BA.L значения в GBP, MO значения в USD

Сравнение рентабельности BA.L и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
9.2%
64.6%
Активы портфеля
BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

Часто задаваемые вопросы

BA.L and MO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор