PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARL-B.CO с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARL-B.CO с PM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CARL-B.CO (Carlsberg A/S) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CARL-B.CO in Beverages - Brewers, PM in Tobacco. Over the past 10 years, CARL-B.CO returned 6.08%/yr vs 11.42%/yr for PM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARL-B.CO и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CARL-B.CO торгуется в DKK, в то время как PM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PM были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CARL-B.CO показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции CARL-B.CO уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 6.08% против 11.42% соответственно.

CARL-B.CO

1 день
-1.03%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.47%
6 месяцев
4.57%
1 год
-6.42%
3 года*
-4.51%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
6.08%

PM

1 день
2.06%
1 месяц
-2.31%
С начала года
17.79%
6 месяцев
24.03%
1 год
3.62%
3 года*
28.31%
5 лет*
19.99%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARL-B.CO и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		4.47%24.73%-16.11%-5.74%-15.78%18.41%1.01%46.68%-4.93%24.15%
PM
Philip Morris International Inc.		17.79%21.82%43.27%-4.56%19.32%29.63%-5.23%38.18%-30.00%5.22%

Correlation

The correlation between CARL-B.CO and PM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlsberg A/S

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABA
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

CARL-B.CO vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARL-B.CO c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARL-B.COPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.14

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
0.39

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.20

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

0.37

-0.88

CARL-B.CO vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARL-B.CO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARL-B.CO и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARL-B.CO и PM

Максимальная просадка CARL-B.CO за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки PM в -42.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARL-B.CO и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARL-B.COPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-42.82%

-28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-20.28%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-20.59%

-16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-20.59%

-18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-42.82%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-3.45%

-15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-10.36%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

10.89%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CARL-B.CO и PM

Текущая волатильность для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) составляет 7.74%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что CARL-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARL-B.COPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

8.37%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

21.59%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

28.50%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

22.44%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

24.63%

-2.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARL-B.CO и PM

Дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности PM в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARL-B.CO и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlsberg A/S и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CARL-B.CO значения в DKK, PM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CARL-B.CO and PM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARL-B.CO и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор