Сравнение MO с DEO
MO (Altria Group, Inc.) and DEO (Diageo plc) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MO in Tobacco, DEO in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, MO returned 7.93%/yr vs 0.50%/yr for DEO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 7.93% против 0.50% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
DEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -19.48%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам MO и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
DEO Diageo plc | -4.24% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between MO and DEO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1996 г. | 0.25 |
The correlation between MO and DEO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$120.36B
DEO:
$45.62B
MO:
$4.79
DEO:
£9.85
MO:
15.00
DEO:
6.19
MO:
0.32
DEO:
1.78
MO:
5.54
DEO:
0.91
MO:
$21.82B
DEO:
£37.37B
MO:
$14.80B
DEO:
£22.42B
MO:
$11.70B
DEO:
£10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. DEO — Ранг доходности на риск
MO
DEO
Сравнение MO c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.59 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -1.05 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и DEO
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, примерно равная максимальной просадке DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -63.41% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -35.52% | +19.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -56.07% | +39.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -63.41% | +37.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -63.41% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -58.28% | +54.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -13.02% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 19.98% | -13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и DEO
Altria Group, Inc. (MO) и Diageo plc (DEO) имеют волатильность 6.71% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.98% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 26.52% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 32.17% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 24.74% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 23.39% | -0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и DEO
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности DEO в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.06% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и DEO
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
MO and DEO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEO has higher volatility (6.98%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs DEO's -63.41%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор