Сравнение JD с USD=X
JD (JD.com, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, JD returned 4.54%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности JD и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам JD и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. USD=X — Ранг доходности на риск
JD
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JD c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и USD=X
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | 0.00% | -79.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | 0.00% | -29.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | 0.00% | -48.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | 0.00% | -75.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | 0.00% | -79.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | 0.00% | -69.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | 0.00% | -37.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 0.00% | +15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и USD=X
JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 0.00% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 0.00% | +22.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 0.00% | +32.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 0.00% | +53.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 0.00% | +47.77% |
Часто задаваемые вопросы
JD has higher volatility (8.35%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для JD и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор