Сравнение BTI с PRNDY
BTI (British American Tobacco p.l.c.) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BTI in Tobacco, PRNDY in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 3 years, BTI returned 34.54%/yr vs -27.43%/yr for PRNDY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTI и PRNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTI показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у PRNDY с доходностью -14.20%.
BTI
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 34.54%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 7.69%
PRNDY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -24.70%
- 3 года*
- -27.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTI и PRNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 11.67% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 11.28% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | -14.20% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
Correlation
The correlation between BTI and PRNDY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BTI:
$136.67B
PRNDY:
$18.55B
BTI:
£4.93
PRNDY:
€1.98
BTI:
9.44
PRNDY:
6.41
BTI:
0.35
PRNDY:
0.57
BTI:
1.99
PRNDY:
0.76
BTI:
2.13
PRNDY:
1.04
BTI:
£51.48B
PRNDY:
€21.18B
BTI:
£42.82B
PRNDY:
€12.50B
BTI:
£20.34B
PRNDY:
€6.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTI vs. PRNDY — Ранг доходности на риск
BTI
PRNDY
Сравнение BTI c PRNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTI | PRNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.63 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | -1.10 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTI и PRNDY
Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки PRNDY в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и PRNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTI | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -67.59% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -41.41% | +27.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -66.31% | +52.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -65.09% | +58.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -32.58% | +19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 23.72% | -17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTI и PRNDY
British American Tobacco p.l.c. (BTI) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Pernod Ricard SA. (PRNDY) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что BTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTI | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.80% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 24.23% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 31.55% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 27.30% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 27.30% | -3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTI и PRNDY
Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности PRNDY в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 4.95% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.51% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTI и PRNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTI и PRNDY
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
BTI and PRNDY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTI has higher volatility (7.53%) compared to PRNDY (6.80%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs PRNDY's -67.59%.
BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTI и PRNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор