PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNDY с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRNDY с NOC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRNDY (Pernod Ricard SA.) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, PRNDY returned -27.43%/yr vs 8.64%/yr for NOC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRNDY и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNDY показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -2.75%.

PRNDY

1 день
0.38%
1 месяц
2.62%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-18.02%
1 год
-24.70%
3 года*
-27.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOC

1 день
-0.40%
1 месяц
0.75%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.67%
1 год
8.17%
3 года*
8.64%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNDY и NOC

2026 (YTD)20252024202320222021
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-14.20%-19.27%-33.61%-7.89%-17.06%3.67%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-2.75%23.61%1.93%-12.79%43.02%9.00%

Correlation

The correlation between PRNDY and NOC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRNDY:

$18.55B

NOC:

$78.42B

EPS

PRNDY:

€1.98

NOC:

$31.95

Коэффициент P/E

PRNDY:

6.41

NOC:

17.22

Коэффициент PEG

PRNDY:

0.57

NOC:

2.54

Коэффициент P/S

PRNDY:

0.76

NOC:

1.86

Коэффициент P/B

PRNDY:

1.04

NOC:

4.58

Общая выручка (12 мес.)

PRNDY:

€21.18B

NOC:

$42.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRNDY:

€12.50B

NOC:

$8.69B

EBITDA (12 мес.)

PRNDY:

€6.13B

NOC:

$7.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA.

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с BF-BPRNDY с SPYPRNDY с 0027.HKPRNDY с STZPRNDY с BA.LPRNDY с CRON
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI

Доходность на риск

PRNDY vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNDY c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNDYNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.47

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
0.87

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.40

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

1.02

-2.12

PRNDY vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNDY на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа NOC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNDY и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRNDY и NOC

Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNDYNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-71.12%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.41%

-31.20%

-10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.31%

-31.20%

-35.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.09%

-28.03%

-37.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-18.40%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.72%

12.25%

+11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNDY и NOC

Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 6.80%, в то время как у Northrop Grumman Corporation (NOC) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNDYNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.39%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

21.25%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

26.55%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

25.28%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

25.42%

+1.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNDY и NOC

Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности NOC в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.51%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRNDY и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
5.21B
9.88B
(PRNDY) Общая выручка
(NOC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PRNDY значения в EUR, NOC значения в USD

Сравнение рентабельности PRNDY и NOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pernod Ricard SA. и Northrop Grumman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
59.3%
19.8%
Активы портфеля
PRNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

PRNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

PRNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

PRNDY and NOC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOC has higher volatility (7.39%) compared to PRNDY (6.80%). In terms of maximum drawdown, PRNDY dropped -67.59% vs NOC's -71.12%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNDY и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор