Сравнение STZ с DEO
STZ (Constellation Brands, Inc.) and DEO (Diageo plc) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 0.50%/yr for DEO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 1.01% против 0.50% соответственно.
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
DEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -19.48%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам STZ и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
DEO Diageo plc | -4.24% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between STZ and DEO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1996 г. | 0.32 |
The correlation between STZ and DEO shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$25.79B
DEO:
$45.62B
STZ:
$11.23
DEO:
£9.85
STZ:
13.22
DEO:
6.19
STZ:
8.24
DEO:
1.78
STZ:
2.84
DEO:
0.91
STZ:
3.08
DEO:
3.95
STZ:
$9.14B
DEO:
£37.37B
STZ:
$4.71B
DEO:
£22.42B
STZ:
$3.05B
DEO:
£10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. DEO — Ранг доходности на риск
STZ
DEO
Сравнение STZ c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.59 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.05 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и DEO
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -63.41% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -35.52% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -56.07% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -63.41% | +12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -63.41% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -58.28% | +15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -13.02% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 19.98% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и DEO
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.98% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 26.52% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 32.17% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 24.74% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 23.39% | +3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и DEO
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DEO в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.06% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и DEO
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and DEO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.54%) compared to DEO (6.98%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs DEO's -63.41%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор