Сравнение TSLA с STZ
TSLA (Tesla, Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 1.01%/yr for STZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 39.72% против 1.01% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам TSLA и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between TSLA and STZ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between TSLA and STZ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
STZ:
$25.79B
TSLA:
$1.10
STZ:
$11.23
TSLA:
370.20
STZ:
13.22
TSLA:
45.29
STZ:
8.24
TSLA:
14.66
STZ:
2.84
TSLA:
17.10
STZ:
3.08
TSLA:
$97.88B
STZ:
$9.14B
TSLA:
$18.66B
STZ:
$4.71B
TSLA:
$10.48B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. STZ — Ранг доходности на риск
TSLA
STZ
Сравнение TSLA c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.39 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.68 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и STZ
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -67.39% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -26.51% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -51.28% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -51.28% | -22.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -53.53% | -20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -42.57% | +25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -16.60% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 15.01% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и STZ
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 8.54% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 23.36% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 30.17% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 24.56% | +34.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 26.96% | +32.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и STZ
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и STZ
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and STZ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs STZ's -67.39%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор