PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAP с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAP с LMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TAP (Molson Coors Brewing Company) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 11.37%/yr for LMT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAP и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: -6.04% против 11.37% соответственно.

TAP

1 день
1.59%
1 месяц
3.03%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-10.69%
1 год
-14.29%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
-6.04%

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
5.40%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAP и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP
Molson Coors Brewing Company		-8.93%-15.53%-3.43%22.15%14.39%4.12%-15.20%-0.44%-29.88%-14.11%
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between TAP and LMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.18

The correlation between TAP and LMT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAP:

$7.88B

LMT:

$124.87B

EPS

TAP:

-$10.76

LMT:

$20.61

Коэффициент P/S

TAP:

0.73

LMT:

1.67

Коэффициент P/B

TAP:

0.78

LMT:

16.67

Общая выручка (12 мес.)

TAP:

$11.19B

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAP:

$4.23B

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

TAP:

-$1.54B

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molson Coors Brewing Company

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с TAP:
TAP с BUDTAP с STZTAP с SAMTAP с DEOTAP с VOOTAP с SPYTAP с VZ
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

TAP vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг доходности на риск TAP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAP c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAPLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.69

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.05

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.14

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.73

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

1.69

-2.87

TAP vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAP и LMT

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAPLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.73%

-79.29%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-25.15%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.73%

-31.79%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.73%

-31.79%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.73%

-36.67%

-31.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.73%

-19.63%

-32.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-26.83%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

10.81%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и LMT

Molson Coors Brewing Company (TAP) и Lockheed Martin Corporation (LMT) имеют волатильность 7.28% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAPLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

7.02%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

20.04%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

26.71%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

22.99%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.50%

23.76%

+4.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и LMT

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности LMT в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
TAP
Molson Coors Brewing Company		4.57%4.03%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.35B
18.02B
(TAP) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAP и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molson Coors Brewing Company и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
38.2%
11.5%
Активы портфеля
TAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

TAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

TAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

TAP and LMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAP has higher volatility (7.28%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs LMT's -79.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAP и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор