PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARL-B.CO с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARL-B.CO с BABA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARL-B.CO (Carlsberg A/S) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CARL-B.CO returned 5.14%/yr vs 4.96%/yr for BABA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARL-B.CO и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CARL-B.CO торгуется в DKK, в то время как BABA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BABA были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CARL-B.CO показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -15.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CARL-B.CO имеют среднегодовую доходность 5.14%, а акции BABA немного отстают с 4.96%.

CARL-B.CO

1 день
-1.54%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.13%
6 месяцев
3.56%
1 год
-11.54%
3 года*
-5.04%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
5.14%

BABA

1 день
-3.15%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-22.68%
1 год
2.12%
3 года*
11.03%
5 лет*
-9.19%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARL-B.CO и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		1.13%24.73%-16.11%-5.74%-15.78%18.41%1.01%46.68%-4.93%24.15%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-15.76%55.20%19.20%-13.28%-21.22%-45.22%0.29%58.35%-16.57%72.41%

Correlation

The correlation between CARL-B.CO and BABA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г.

0.16

The correlation between CARL-B.CO and BABA shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlsberg A/S

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с DEO
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с NIO

Доходность на риск

CARL-B.CO vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARL-B.CO c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARL-B.COBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.05

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
0.43

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.06

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

0.11

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARL-B.CO vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARL-B.CO на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARL-B.CO и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARL-B.COBABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.05

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.09

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CARL-B.CO и BABA

Максимальная просадка CARL-B.CO за все время составила -75.46%, примерно равная максимальной просадке BABA в -76.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARL-B.CO и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARL-B.COBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-76.42%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-36.06%

+14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-36.06%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-67.10%

+27.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-76.42%

+36.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.50%

-58.67%

+37.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-34.68%

+15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

18.67%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CARL-B.CO и BABA

Текущая волатильность для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) составляет 7.96%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что CARL-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARL-B.COBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

13.07%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

28.81%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

43.61%

-20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

50.25%

-27.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

42.84%

-20.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARL-B.CO и BABA

Дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности BABA в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.65%1.36%1.96%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.55%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARL-B.CO и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlsberg A/S и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CARL-B.CO значения в DKK, BABA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CARL-B.CO and BABA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARL-B.CO и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор