Сравнение BA.L с USD=X
BA.L (BAE Systems plc) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 0.67%/yr for USD=X. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 18.87% против 0.67% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение доходности по годам BA.L и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
USD=X USD Cash | 0.22% | -7.12% | 1.75% | -5.00% | 11.89% | 0.95% | -2.94% | -3.80% | 5.93% | -8.65% |
Correlation
The correlation between BA.L and USD=X is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. USD=X — Ранг доходности на риск
BA.L
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BA.L c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.31 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и USD=X
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что больше максимальной просадки USD=X в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -22.85% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -5.98% | -15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -12.79% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -22.85% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -22.85% | -14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -20.53% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -11.09% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 2.97% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и USD=X
BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 1.44% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 5.22% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 5.74% | +24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 7.12% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 7.90% | +17.17% |
Часто задаваемые вопросы
BA.L and USD=X have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор