Сравнение PM с HEIA.AS
PM (Philip Morris International Inc.) and HEIA.AS (Heineken N.V.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PM in Tobacco, HEIA.AS in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 1.03%/yr for HEIA.AS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и HEIA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PM торгуется в USD, в то время как HEIA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEIA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у HEIA.AS с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции HEIA.AS по среднегодовой доходности: 11.71% против 1.03% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
HEIA.AS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- -4.80%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение доходности по годам PM и HEIA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
HEIA.AS Heineken N.V. | 1.34% | 18.10% | -28.49% | 10.08% | -15.15% | 2.02% | 6.07% | 22.65% | -13.85% | 41.53% |
Correlation
The correlation between PM and HEIA.AS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. HEIA.AS — Ранг доходности на риск
PM
HEIA.AS
Сравнение PM c HEIA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Heineken N.V. (HEIA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | HEIA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.45 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.74 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и HEIA.AS
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки HEIA.AS в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и HEIA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | HEIA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -63.53% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -21.14% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -38.31% | +17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -43.32% | +20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -43.32% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -26.90% | +22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -16.54% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 12.89% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и HEIA.AS
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у Heineken N.V. (HEIA.AS) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEIA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | HEIA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 8.33% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 17.22% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 23.24% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 23.93% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 22.64% | +1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и HEIA.AS
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности HEIA.AS в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.AS Heineken N.V. | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.09% | 1.66% | 0.99% | 1.14% | 1.74% | 1.97% | 1.56% | 1.94% | 1.50% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и HEIA.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Heineken N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PM and HEIA.AS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PM и HEIA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор