PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JD с RICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JD с RICK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JD (JD.com, Inc.) and RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — JD in Internet Retail, RICK in Restaurants. Over the past 10 years, JD returned 4.54%/yr vs 11.05%/yr for RICK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JD и RICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у RICK с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям RICK по среднегодовой доходности: 4.54% против 11.05% соответственно.

JD

1 день
1.78%
1 месяц
-10.78%
С начала года
3.06%
6 месяцев
0.47%
1 год
-9.71%
3 года*
-6.23%
5 лет*
-14.46%
10 лет*
4.54%

RICK

1 день
1.60%
1 месяц
13.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
1.90%
1 год
-30.50%
3 года*
-28.96%
5 лет*
-16.63%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JD и RICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JD
JD.com, Inc.		3.06%-14.78%23.45%-47.76%-17.87%-20.28%149.50%68.32%-49.47%62.81%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		15.11%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%-7.54%-19.86%64.51%

Correlation

The correlation between JD and RICK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г.

0.20

The correlation between JD and RICK shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$40.91B

RICK:

$211.65M

EPS

JD:

CN¥9.38

RICK:

-$0.77

Коэффициент P/S

JD:

0.22

RICK:

0.82

Коэффициент P/B

JD:

1.29

RICK:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

JD:

CN¥1.32T

RICK:

$281.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

CN¥126.44B

RICK:

$176.59M

EBITDA (12 мес.)

JD:

CN¥27.03B

RICK:

$30.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JD.com, Inc.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Часто сравнивают с JD:
JD с BABAJD с PDDJD с BIDUJD с TCEHYJD с 3690.HKJD с JKSJD с DQ
Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с MAINRICK с PLD

Доходность на риск

JD vs. RICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг доходности на риск JD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JD c RICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDRICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.69

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-0.84

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.70

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

-1.00

+0.20

JD vs. RICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа RICK равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и RICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JD и RICK

Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки RICK в -94.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и RICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDRICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.12%

-94.54%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.78%

-48.83%

+19.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-72.58%

+24.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.63%

-78.09%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.12%

-78.72%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.50%

-71.23%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.62%

-53.94%

+16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.06%

35.20%

-20.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JD и RICK

Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 8.35%, в то время как у RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDRICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

10.13%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

30.93%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.27%

49.45%

-17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.75%

43.10%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.77%

52.00%

-4.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и RICK

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности RICK в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JD
JD.com, Inc.		3.50%3.48%2.19%2.15%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.06%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и RICK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и RCI Hospitality Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
313.78B
68.72M
(JD) Общая выручка
(RICK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JD значения в CNY, RICK значения в USD

Сравнение рентабельности JD и RICK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JD.com, Inc. и RCI Hospitality Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
16.7%
87.2%
Активы портфеля
JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

RICK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

RICK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

RICK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

Часто задаваемые вопросы

JD and RICK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RICK has higher volatility (10.13%) compared to JD (8.35%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs RICK's -94.54%.

JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JD и RICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор