PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNDY с CARL-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRNDY с CARL-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRNDY (Pernod Ricard SA.) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PRNDY in Beverages - Wineries & Distilleries, CARL-B.CO in Beverages - Brewers. Over the past 3 years, PRNDY returned -27.43%/yr vs -2.45%/yr for CARL-B.CO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRNDY и CARL-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRNDY торгуется в USD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRNDY показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у CARL-B.CO с доходностью 2.74%.

PRNDY

1 день
0.38%
1 месяц
2.62%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-18.02%
1 год
-24.70%
3 года*
-27.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

CARL-B.CO

1 день
-1.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.90%
1 год
-6.54%
3 года*
-2.45%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNDY и CARL-B.CO

2026 (YTD)20252024202320222021
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-14.20%-19.27%-33.61%-7.89%-17.06%3.67%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		2.74%40.69%-21.16%-2.77%-20.64%0.69%

Correlation

The correlation between PRNDY and CARL-B.CO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA.

Carlsberg A/S

Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с BF-BPRNDY с SPYPRNDY с 0027.HKPRNDY с STZPRNDY с BA.LPRNDY с CRON
Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABA

Доходность на риск

PRNDY vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNDY c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNDYCARL-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.30

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-0.27

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.97

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.33

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-0.53

-0.56

PRNDY vs. CARL-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNDY на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа CARL-B.CO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNDY и CARL-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRNDY и CARL-B.CO

Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, что меньше максимальной просадки CARL-B.CO в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и CARL-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNDYCARL-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-77.22%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.41%

-21.81%

-19.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.31%

-40.58%

-25.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.09%

-20.42%

-44.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-20.03%

-12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.72%

13.63%

+10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNDY и CARL-B.CO

Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 6.80%, в то время как у Carlsberg A/S (CARL-B.CO) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNDYCARL-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.56%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

18.00%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

23.82%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

25.35%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

23.67%

+3.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNDY и CARL-B.CO

Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности CARL-B.CO в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.51%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRNDY и CARL-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PRNDY значения в EUR, CARL-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

PRNDY and CARL-B.CO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNDY и CARL-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор