PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0027.HK с 1128.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0027.HK с 1128.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) and 1128.HK (Wynn Macau Ltd) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, 0027.HK returned 3.85%/yr vs -4.22%/yr for 1128.HK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности 0027.HK и 1128.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Wynn Macau Ltd (1128.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0027.HK показывает доходность -14.60%, что значительно ниже, чем у 1128.HK с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции 0027.HK превзошли акции 1128.HK по среднегодовой доходности: 3.85% против -4.22% соответственно.

0027.HK

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-14.60%
6 месяцев
-17.73%
1 год
-1.66%
3 года*
-11.56%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
3.85%

1128.HK

1 день
-1.18%
1 месяц
9.51%
С начала года
3.06%
6 месяцев
-5.09%
1 год
18.12%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-12.93%
10 лет*
-4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0027.HK и 1128.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-14.60%20.00%-22.76%-14.88%28.55%-32.95%6.05%17.31%-19.35%87.82%
1128.HK
Wynn Macau Ltd		3.06%17.14%-14.13%-26.09%36.58%-51.08%-32.19%18.86%-27.46%107.95%

Correlation

The correlation between 0027.HK and 1128.HK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2009 г.

0.70

The correlation between 0027.HK and 1128.HK has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galaxy Entertainment Group Ltd

Wynn Macau Ltd

Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с CARL-B.CO0027.HK с PRNDY0027.HK с 0388.HK0027.HK с BABA0027.HK с BTI0027.HK с TSLA
Часто сравнивают с 1128.HK:
1128.HK с HL1128.HK с PENN1128.HK с CARL-B.CO1128.HK с SGOV1128.HK с TTD1128.HK с BTI1128.HK с BABA

Доходность на риск

0027.HK vs. 1128.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
1128.HK
Ранг доходности на риск 1128.HK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1128.HK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1128.HK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1128.HK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1128.HK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1128.HK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0027.HK c 1128.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Wynn Macau Ltd (1128.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0027.HK1128.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.62

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.17

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.70

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

1.27

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0027.HK vs. 1128.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0027.HK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа 1128.HK равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0027.HK и 1128.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0027.HK1128.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.62

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.00

+0.25

Просадки

Сравнение просадок 0027.HK и 1128.HK

Максимальная просадка 0027.HK за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки 1128.HK в -89.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0027.HK и 1128.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0027.HK1128.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-89.34%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-26.48%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.68%

-42.07%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.20%

-77.10%

+18.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.22%

-89.34%

+23.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.28%

-76.71%

+21.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.26%

-45.67%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

14.50%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности 0027.HK и 1128.HK

Текущая волатильность для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) составляет 6.86%, в то время как у Wynn Macau Ltd (1128.HK) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что 0027.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1128.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0027.HK1128.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.31%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

16.50%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

30.00%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

49.39%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.65%

45.39%

-7.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0027.HK и 1128.HK

Дивидендная доходность 0027.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности 1128.HK в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.70%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
1128.HK
Wynn Macau Ltd		6.94%6.23%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%4.69%6.91%2.55%4.86%11.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0027.HK и 1128.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Entertainment Group Ltd и Wynn Macau Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

0027.HK and 1128.HK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0027.HK и 1128.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор