Сравнение TTD с PENN
TTD (The Trade Desk, Inc.) and PENN (Penn National Gaming, Inc.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while PENN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs -23.70%/yr for PENN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и PENN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у PENN с доходностью 46.98%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
PENN
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 33.83%
- С начала года
- 46.98%
- 6 месяцев
- 51.82%
- 1 год
- 38.89%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- -23.70%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам TTD и PENN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 46.98% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -39.97% | 237.91% | 35.74% | -39.90% | 127.19% |
Correlation
The correlation between TTD and PENN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between TTD and PENN shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
PENN:
$2.89B
TTD:
$0.89
PENN:
-$6.84
TTD:
3.16
PENN:
0.43
TTD:
3.75
PENN:
1.58
TTD:
$2.97B
PENN:
$7.07B
TTD:
$2.31B
PENN:
$2.10B
TTD:
$725.01M
PENN:
-$131.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. PENN — Ранг доходности на риск
TTD
PENN
Сравнение TTD c PENN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | PENN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.15 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.74 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.43 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и PENN
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что меньше максимальной просадки PENN в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и PENN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -91.38% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -42.55% | -36.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -57.42% | -29.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -86.14% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -84.11% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -33.91% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 22.12% | +34.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и PENN
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Penn National Gaming, Inc. (PENN) с волатильностью 16.21%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PENN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 16.21% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 42.22% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 52.75% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 54.21% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 61.49% | +6.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и PENN
Ни TTD, ни PENN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и PENN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Penn National Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и PENN
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and PENN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to PENN (16.21%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs PENN's -91.38%.
PENN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и PENN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор