PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICK с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RICK с PM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RICK returned 11.05%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RICK и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 11.05% против 11.71% соответственно.

RICK

1 день
1.60%
1 месяц
13.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
1.90%
1 год
-30.50%
3 года*
-28.96%
5 лет*
-16.63%
10 лет*
11.05%

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.53%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICK и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		15.11%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%-7.54%-19.86%64.51%
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between RICK and PM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.17

The correlation between RICK and PM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RICK:

$211.65M

PM:

$288.03B

EPS

RICK:

-$0.77

PM:

$7.12

Коэффициент P/S

RICK:

0.82

PM:

6.93

Общая выручка (12 мес.)

RICK:

$281.63M

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

RICK:

$176.59M

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

RICK:

$30.38M

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с MAINRICK с PLD
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

RICK vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICK c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RICKPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.13

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.37

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.05

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.18

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

0.34

-1.34

RICK vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RICK и PM

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICKPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-42.87%

-51.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.83%

-20.64%

-28.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.58%

-20.64%

-51.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.09%

-22.78%

-55.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.72%

-42.87%

-35.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.23%

-3.94%

-67.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.94%

-10.02%

-43.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.20%

10.81%

+24.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и PM

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICKPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

7.76%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

21.07%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.45%

27.73%

+21.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

22.73%

+20.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.00%

24.46%

+27.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и PM

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PM в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.06%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RICK и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
68.72M
10.15B
(RICK) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RICK и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RCI Hospitality Holdings, Inc. и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
87.2%
68.1%
Активы портфеля
RICK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

RICK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

RICK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

RICK and PM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RICK has higher volatility (10.13%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs PM's -42.87%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICK и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор