Сравнение BA.L с NOC
BA.L (BAE Systems plc) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 12.10%/yr for NOC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и NOC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как NOC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции NOC по среднегодовой доходности: 18.87% против 12.10% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
NOC
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам BA.L и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -2.25% | 14.81% | 3.71% | -17.15% | 60.02% | 30.52% | -12.57% | 37.26% | -14.15% | 22.31% |
Correlation
The correlation between BA.L and NOC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between BA.L and NOC shifts across timeframes, from 0.22 (10 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£57.97B
NOC:
$78.42B
BA.L:
£1.33
NOC:
$31.95
BA.L:
14.41
NOC:
17.22
BA.L:
2.30
NOC:
2.54
BA.L:
1.06
NOC:
1.86
BA.L:
4.92
NOC:
4.58
BA.L:
£54.65B
NOC:
$42.37B
BA.L:
£4.75B
NOC:
$8.69B
BA.L:
£7.55B
NOC:
$7.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. NOC — Ранг доходности на риск
BA.L
NOC
Сравнение BA.L c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 1.16 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и NOC
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, примерно равная максимальной просадке NOC в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -43.57% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -31.28% | +9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -31.28% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -31.28% | +9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -31.28% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -28.03% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -10.30% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 12.29% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и NOC
BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 6.93% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 21.43% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 27.06% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 26.06% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 26.64% | -1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и NOC
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности NOC в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и NOC
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and NOC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор