PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с BA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с BA.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while BA.L (BAE Systems plc) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 30.99%/yr for BA.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и BA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и BAE Systems plc (BA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGOV торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 12.20%.

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

BA.L

1 день
-1.78%
1 месяц
3.85%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.86%
1 год
-0.87%
3 года*
31.41%
5 лет*
30.99%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и BA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
BA.L
BAE Systems plc		12.20%63.60%4.12%40.34%43.72%16.51%13.59%

Correlation

The correlation between SGOV and BA.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

BAE Systems plc

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L

Доходность на риск

SGOV vs. BA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c BA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOVBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
0.05

+20.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
0.29

+275.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

1.03

+194.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

0.07

+398.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

0.16

+4,461.82

SGOV vs. BA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа BA.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и BA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и BA.L

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и BA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-57.18%

+57.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-22.64%

+22.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-22.64%

+22.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-22.64%

+22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.88%

+16.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-18.54%

+18.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

10.00%

-10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и BA.L

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у BAE Systems plc (BA.L) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

9.11%

-9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

24.23%

-24.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

30.85%

-30.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

27.07%

-26.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

26.84%

-26.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и BA.L

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности BA.L в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and BA.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и BA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор