Сравнение BABA с BA
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and BA (The Boeing Company) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 6.28%/yr for BA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям BA по среднегодовой доходности: 4.42% против 6.28% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам BABA и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between BABA and BA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between BABA and BA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BABA:
$272.45B
BA:
$179.22B
BABA:
CN¥33.90
BA:
$2.90
BABA:
22.55
BA:
75.49
BABA:
1.01
BA:
11.83
BABA:
2.26
BA:
1.86
BABA:
1.75
BA:
29.97
BABA:
CN¥811.51B
BA:
$92.18B
BABA:
CN¥332.88B
BA:
$4.43B
BABA:
CN¥112.44B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. BA — Ранг доходности на риск
BABA
BA
Сравнение BABA c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.30 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.69 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и BA
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -89.45% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -24.96% | -14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -48.31% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -53.76% | -18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -77.92% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -49.09% | -13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -31.02% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 10.95% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и BA
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.07%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 12.44% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 23.39% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 32.33% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 36.58% | +14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 41.61% | +1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и BA
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и BA
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and BA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.44%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs BA's -89.45%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор