PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с TAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с TAP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и TAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 11.37% против -6.04% соответственно.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
5.40%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

TAP

1 день
1.59%
1 месяц
3.03%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-10.69%
1 год
-14.29%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
-6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и TAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
TAP
Molson Coors Brewing Company		-8.93%-15.53%-3.43%22.15%14.39%4.12%-15.20%-0.44%-29.88%-14.11%

Correlation

The correlation between LMT and TAP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.18

The correlation between LMT and TAP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$124.87B

TAP:

$7.88B

EPS

LMT:

$20.61

TAP:

-$10.76

Коэффициент P/S

LMT:

1.67

TAP:

0.73

Коэффициент P/B

LMT:

16.67

TAP:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

TAP:

$11.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

TAP:

$4.23B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

TAP:

-$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Molson Coors Brewing Company

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с TAP:
TAP с BUDTAP с STZTAP с SAMTAP с DEOTAP с VOOTAP с SPYTAP с VZ

Доходность на риск

LMT vs. TAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TAP
Ранг доходности на риск TAP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c TAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.61

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.73

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.92

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.57

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-1.18

+2.87

LMT vs. TAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа TAP равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и TAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и TAP

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и TAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-67.73%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-27.75%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-39.73%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-39.73%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-67.73%

+31.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-51.73%

+32.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-22.80%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

13.49%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и TAP

Lockheed Martin Corporation (LMT) и Molson Coors Brewing Company (TAP) имеют волатильность 7.02% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.28%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

19.54%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

26.09%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

25.65%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

28.50%

-4.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и TAP

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TAP в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
TAP
Molson Coors Brewing Company		4.57%4.03%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и TAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
2.35B
(LMT) Общая выручка
(TAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и TAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и Molson Coors Brewing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
11.5%
38.2%
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

TAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

TAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

TAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and TAP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAP has higher volatility (7.28%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs TAP's -67.73%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и TAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор