Сравнение BABA с CRON
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and CRON (Cronos Group Inc.) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CRON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, BABA returned -10.74%/yr vs -21.36%/yr for CRON. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и CRON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у CRON с доходностью 1.90%.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
CRON
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- -18.04%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- -21.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABA и CRON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
CRON Cronos Group Inc. | 1.90% | 30.20% | -3.35% | -17.72% | -35.20% | -43.52% | -9.52% | -26.18% | 34.43% | 600.87% |
Correlation
The correlation between BABA and CRON is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BABA:
CN¥33.90
CRON:
-$0.01
BABA:
2.26
CRON:
3.52
BABA:
CN¥811.51B
CRON:
$220.07M
BABA:
CN¥332.88B
CRON:
$68.18M
BABA:
CN¥112.44B
CRON:
$2.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. CRON — Ранг доходности на риск
BABA
CRON
Сравнение BABA c CRON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Cronos Group Inc. (CRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | CRON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.29 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 2.27 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и CRON
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки CRON в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и CRON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | CRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -93.16% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -26.91% | -13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -46.36% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -82.06% | +9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -88.69% | +26.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -63.61% | +26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 15.34% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и CRON
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Cronos Group Inc. (CRON) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | CRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 9.44% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 30.10% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 46.46% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 53.86% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 74.63% | -31.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и CRON
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как CRON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
CRON Cronos Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и CRON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Cronos Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и CRON
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
CRON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
CRON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
CRON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and CRON have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to CRON (9.44%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs CRON's -93.16%.
CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и CRON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор