PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с CARL-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IIPR с CARL-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 5 years, IIPR returned -13.57%/yr vs -3.89%/yr for CARL-B.CO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и CARL-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IIPR торгуется в USD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у CARL-B.CO с доходностью 2.74%.

IIPR

1 день
-2.07%
1 месяц
12.06%
С начала года
32.69%
6 месяцев
15.09%
1 год
24.22%
3 года*
4.81%
5 лет*
-13.57%
10 лет*
—

CARL-B.CO

1 день
-1.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.90%
1 год
-6.54%
3 года*
-2.45%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIPR и CARL-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		32.69%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		2.74%40.69%-21.16%-2.77%-20.64%9.36%11.41%43.14%-9.48%41.27%

Correlation

The correlation between IIPR and CARL-B.CO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Carlsberg A/S

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD
Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABA

Доходность на риск

IIPR vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIPRCARL-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.30

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.27

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.33

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

-0.53

+3.18

IIPR vs. CARL-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа CARL-B.CO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и CARL-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIPR и CARL-B.CO

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке CARL-B.CO в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и CARL-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIPRCARL-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-77.22%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-21.81%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.92%

-40.58%

-22.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-47.25%

-31.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.14%

-20.42%

-47.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-20.03%

-17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

13.63%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и CARL-B.CO

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Carlsberg A/S (CARL-B.CO) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIPRCARL-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

7.56%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.31%

18.00%

+12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.56%

23.82%

+17.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.71%

25.35%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.46%

23.67%

+24.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и CARL-B.CO

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности CARL-B.CO в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.56%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIPR и CARL-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IIPR значения в USD, CARL-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

IIPR and CARL-B.CO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIPR и CARL-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор