Сравнение PENN с NOC
PENN (Penn National Gaming, Inc.) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. PENN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PENN returned 4.00%/yr vs 11.53%/yr for NOC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PENN и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENN показывает доходность 46.98%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции PENN уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 4.00% против 11.53% соответственно.
PENN
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 33.83%
- С начала года
- 46.98%
- 6 месяцев
- 51.82%
- 1 год
- 38.89%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- -23.70%
- 10 лет*
- 4.00%
NOC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам PENN и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENN Penn National Gaming, Inc. | 46.98% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -39.97% | 237.91% | 35.74% | -39.90% | 127.19% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -2.75% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
Correlation
The correlation between PENN and NOC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 1994 г. | 0.18 |
The correlation between PENN and NOC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PENN:
$2.89B
NOC:
$78.42B
PENN:
-$6.84
NOC:
$31.95
PENN:
0.43
NOC:
1.86
PENN:
1.58
NOC:
4.58
PENN:
$7.07B
NOC:
$42.37B
PENN:
$2.10B
NOC:
$8.69B
PENN:
-$131.70M
NOC:
$7.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENN vs. NOC — Ранг доходности на риск
PENN
NOC
Сравнение PENN c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PENN | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.40 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PENN и NOC
Максимальная просадка PENN за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENN и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENN | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -71.12% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.55% | -31.20% | -11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -31.20% | -26.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.14% | -31.20% | -54.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.38% | -36.38% | -55.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.11% | -28.03% | -56.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.91% | -18.40% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 12.25% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENN и NOC
Penn National Gaming, Inc. (PENN) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что PENN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENN | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 7.39% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.22% | 21.25% | +20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.75% | 26.55% | +26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.21% | 25.28% | +28.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.49% | 25.42% | +36.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENN и NOC
PENN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENN и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penn National Gaming, Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENN и NOC
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
PENN and NOC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENN has higher volatility (16.21%) compared to NOC (7.39%). In terms of maximum drawdown, PENN dropped -91.38% vs NOC's -71.12%.
PENN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENN и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор