PortfoliosLab logo
Сравнение BUD с DEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BUD и DEO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BUD и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.85%
196.53%
BUD
DEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUD:

0.42

DEO:

-0.75

Коэф-т Сортино

BUD:

0.76

DEO:

-1.00

Коэф-т Омега

BUD:

1.10

DEO:

0.89

Коэф-т Кальмара

BUD:

0.16

DEO:

-0.37

Коэф-т Мартина

BUD:

0.67

DEO:

-1.35

Индекс Язвы

BUD:

14.39%

DEO:

13.76%

Дневная вол-ть

BUD:

22.86%

DEO:

24.88%

Макс. просадка

BUD:

-71.10%

DEO:

-53.18%

Текущая просадка

BUD:

-43.67%

DEO:

-45.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUD:

$127.20B

DEO:

$61.92B

EPS

BUD:

$2.86

DEO:

$6.46

Коэффициент P/E

BUD:

22.73

DEO:

17.12

Коэффициент PEG

BUD:

1.52

DEO:

1.83

Коэффициент P/S

BUD:

2.13

DEO:

3.06

Коэффициент P/B

BUD:

1.62

DEO:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

BUD:

$45.22B

DEO:

$16.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BUD:

$33.02B

DEO:

$9.76B

EBITDA (12 мес.)

BUD:

$23.49B

DEO:

$5.22B

Доходность по периодам

С начала года, BUD показывает доходность 29.84%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -11.71%. За последние 10 лет акции BUD уступали акциям DEO по среднегодовой доходности: -4.31% против 2.53% соответственно.


BUD

С начала года

29.84%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

1.74%

1 год

9.95%

5 лет

9.23%

10 лет

-4.31%

DEO

С начала года

-11.71%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-17.48%

5 лет

-1.66%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUD и DEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUD
Ранг риск-скорректированной доходности BUD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUD c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BUD: 0.42
DEO: -0.75
Коэффициент Сортино BUD, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BUD: 0.76
DEO: -1.00
Коэффициент Омега BUD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BUD: 1.10
DEO: 0.89
Коэффициент Кальмара BUD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BUD: 0.16
DEO: -0.37
Коэффициент Мартина BUD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BUD: 0.67
DEO: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа BUD на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа DEO равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUD и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.75
BUD
DEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUD и DEO

Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DEO в 3.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
1.35%1.76%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%
DEO
Diageo plc
3.74%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%

Просадки

Сравнение просадок BUD и DEO

Максимальная просадка BUD за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки DEO в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и DEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.67%
-45.59%
BUD
DEO

Волатильность

Сравнение волатильности BUD и DEO

Текущая волатильность для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) составляет 8.32%, в то время как у Diageo plc (DEO) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что BUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.32%
9.20%
BUD
DEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUD и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию