Сравнение BUD с DEO
BUD (Anheuser-Busch InBev SA/NV) and DEO (Diageo plc) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BUD in Beverages - Brewers, DEO in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, BUD returned -1.71%/yr vs 0.23%/yr for DEO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BUD и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUD показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции BUD уступали акциям DEO по среднегодовой доходности: -1.71% против 0.23% соответственно.
BUD
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 31.51%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- -1.71%
DEO
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -15.01%
- 3 года*
- -18.84%
- 5 лет*
- -13.45%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение доходности по годам BUD и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31.51% | 30.33% | -21.37% | 9.04% | 0.09% | -12.66% | -13.97% | 27.69% | -38.79% | 9.62% |
DEO Diageo plc | -3.71% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between BUD and DEO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between BUD and DEO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BUD:
$164.13B
DEO:
$45.87B
BUD:
$6.15
DEO:
£9.85
BUD:
13.50
DEO:
6.30
BUD:
1.19
DEO:
1.81
BUD:
1.37
DEO:
0.93
BUD:
1.88
DEO:
4.02
BUD:
$120.38B
DEO:
£37.37B
BUD:
$67.02B
DEO:
£22.42B
BUD:
$35.48B
DEO:
£10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUD vs. DEO — Ранг доходности на риск
BUD
DEO
Сравнение BUD c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUD | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.42 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -0.74 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUD и DEO
Максимальная просадка BUD за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUD | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -63.41% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -35.52% | +16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.55% | -56.07% | +24.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.93% | -63.41% | +23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -63.41% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.73% | -58.05% | +35.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -13.06% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 20.38% | -9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUD и DEO
Текущая волатильность для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) составляет 7.21%, в то время как у Diageo plc (DEO) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что BUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUD | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 7.87% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 26.80% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 32.40% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 24.83% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 23.36% | +4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUD и DEO
Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DEO в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.62% | 1.91% | 1.74% | 1.28% | 0.88% | 0.98% | 0.79% | 2.45% | 5.15% | 3.63% | 5.41% | 3.21% |
DEO Diageo plc | 4.04% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUD и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BUD и DEO
BUD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 17.10B при выручке в 30.61B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
BUD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 80.56M при выручке в 30.61B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
BUD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 3.01B при выручке в 30.61B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
BUD and DEO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEO has higher volatility (7.87%) compared to BUD (7.21%). In terms of maximum drawdown, BUD dropped -70.02% vs DEO's -63.41%.
BUD currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUD и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор