PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LMT с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LMTRTX
Дох-ть с нач. г.4.85%24.78%
Дох-ть за 1 год2.51%10.57%
Дох-ть за 3 года10.54%10.18%
Дох-ть за 5 лет8.53%7.31%
Дох-ть за 10 лет14.27%6.36%
Коэф-т Шарпа0.230.48
Дневная вол-ть16.60%22.16%
Макс. просадка-70.23%-52.67%
Текущая просадка-3.27%-4.39%

Фундаментальные показатели


LMTRTX
Рыночная капитализация$111.49B$135.10B
EPS$27.32$2.54
Цена/прибыль17.1540.01
PEG коэффициент4.780.86
Общая выручка (12 мес.)$52.95B$52.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.34B$8.28B
EBITDA (12 мес.)$7.21B$6.02B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между LMT и RTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LMT и RTX

С начала года, LMT показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 24.78%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 14.27% против 6.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
147,577.28%
28,196.94%
LMT
RTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lockheed Martin Corporation

Raytheon Technologies Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LMT c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LMT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.73
RTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RTX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RTX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RTX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RTX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.89

Сравнение коэффициента Шарпа LMT и RTX

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 0.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LMT и RTX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.23
0.48
LMT
RTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и RTX

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности RTX в 2.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.66%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.31%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%

Просадки

Сравнение просадок LMT и RTX

Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.27%
-4.39%
LMT
RTX

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и RTX

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 2.41%, в то время как у Raytheon Technologies Corporation (RTX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.41%
4.85%
LMT
RTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию