PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMT с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMT с RTX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lockheed Martin Corporation (LMT) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMT или RTX.

Корреляция

Корреляция между LMT и RTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LMT и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146,834.21%
30,377.26%
LMT
RTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMT:

0.17

RTX:

0.88

Коэф-т Сортино

LMT:

0.37

RTX:

1.29

Коэф-т Омега

LMT:

1.06

RTX:

1.21

Коэф-т Кальмара

LMT:

0.13

RTX:

1.41

Коэф-т Мартина

LMT:

0.25

RTX:

5.03

Индекс Язвы

LMT:

15.11%

RTX:

4.52%

Дневная вол-ть

LMT:

22.85%

RTX:

25.76%

Макс. просадка

LMT:

-70.23%

RTX:

-52.67%

Текущая просадка

LMT:

-23.01%

RTX:

-10.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$109.37B

RTX:

$160.58B

EPS

LMT:

$23.18

RTX:

$3.42

Коэффициент P/E

LMT:

20.14

RTX:

35.17

Коэффициент PEG

LMT:

1.69

RTX:

1.24

Коэффициент P/S

LMT:

1.52

RTX:

1.96

Коэффициент P/B

LMT:

16.25

RTX:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$71.81B

RTX:

$81.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.35B

RTX:

$15.97B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.75B

RTX:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 12.19% против 7.89% соответственно.

LMT

С начала года

-3.23%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-16.13%

1 год

4.34%

5 лет

6.97%

10 лет

12.19%

RTX

С начала года

5.93%

1 месяц

-10.09%

6 месяцев

-1.54%

1 год

23.39%

5 лет

16.90%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMT и RTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMT c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMT: 0.17
RTX: 0.88
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMT: 0.37
RTX: 1.29
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMT: 1.06
RTX: 1.21
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMT: 0.13
RTX: 1.41
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMT: 0.25
RTX: 5.03

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.88
LMT
RTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и RTX

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности RTX в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		2.07%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%

Просадки

Сравнение просадок LMT и RTX

Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.01%
-10.09%
LMT
RTX

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и RTX

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 8.82%, в то время как у Raytheon Technologies Corporation (RTX) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
17.90%
LMT
RTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию