Сравнение NOC с MO
NOC (Northrop Grumman Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOC returned 11.47%/yr vs 7.83%/yr for MO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOC и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.19%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 11.47% против 7.83% соответственно.
NOC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.47%
MO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 26.19%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 26.01%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам NOC и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | -3.04% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
MO Altria Group, Inc. | 26.19% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between NOC and MO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.24 |
The correlation between NOC and MO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOC:
$78.19B
MO:
$119.72B
NOC:
$31.95
MO:
$4.79
NOC:
17.17
MO:
14.92
NOC:
2.53
MO:
0.32
NOC:
1.85
MO:
5.51
NOC:
$42.37B
MO:
$21.82B
NOC:
$8.69B
MO:
$14.80B
NOC:
$7.50B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOC vs. MO — Ранг доходности на риск
NOC
MO
Сравнение NOC c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOC | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.82 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 4.58 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.33 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NOC и MO
Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -65.43% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.20% | -16.40% | -14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.20% | -16.40% | -14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -25.83% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -53.69% | +17.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.25% | -4.01% | -24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -11.92% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.85% | 6.49% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и MO
Northrop Grumman Corporation (NOC) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что NOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 6.50% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 17.30% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 22.49% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 20.64% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 22.96% | +2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и MO
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности MO в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.87% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOC и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOC и MO
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
NOC and MO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOC has higher volatility (7.36%) compared to MO (6.50%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOC и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор